组合投资与管理设计1概述.docVIP

《》 课程设计报告 课程设计任务书 总体设计要求和技术要点进度安排2013年2013年月：2013年月：股票投资组合的短期模拟 摘要：为了了解股市的变化，将所学知识运用，进行投资组合模拟。本设计运用数据剔除法、基本面分析法在海选出的概念股构建出六只股票构成的投资组合，依据马科维茨资产组合原理确定组合中各股票投资比例。根据模拟盘涨跌情况和后续市场趋势及时调整仓位以保证盈利。 关键词：短期稳健投资 基本面分析 马科维茨资产组合理论 模拟投资管理 目录 一．课程设计目的 3 二．设计原理 3 （一）投资分散化 3 （二）均值方差原则 3 （三）有效边界原则 4 三．详细设计步骤 4 （一）选股 4 （二）分配比例 21 四. 设计结果及分析 30 五. 总结 34 六. 设计体会 35 参考文献 37 一．课程设计目的 课程设计就是考验我们将理论知识与实践结合的能力，并在此基础上考察我们的组织合作能力和吃苦耐劳、兢兢业业的精神。作为一名金融学专业的学生，我们学习金融学的目的，第一是学习如何运用金融工具、货币政策等理论知识解决国家乃至全球的金融问题，第二则是应用技术分析法来研发金融产品。此次进行组合投资的课程设计这也是对一种金融产品的深刻理解。 为了感受起起落落、曲折婉转的股市20年发展成果，对后经济危机时代的中国