华安上证指数增强型.doc

华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金存续期： 不定期 2、基金的投资 投资目标: 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。MSCI中国A股指数95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率 华安基金管理有限公司 4、基金托管人 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计） 单位：元 财务指标 2007年第4季度 1.本期利润 -179,626,884.79 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 121,781,902.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1405 4.期末基金资产净值： 6,386,096,840.97 5.期末基金份额净值： 4.519 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后,原基金本期净收益名称调整为本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额,原加权平均基金份额本期净收益 =第2项/（第1项/第3项） 2、本报告期基金份额净值表现 阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2007年 第4季度 -3.23% 1.84% -4.06% 1.86% 0.83% -0.02% 3、自基金合同生效以来基金份额净值表现 四、管理人报告 1、基金经理 刘光华 先生：MBA，10年银行、基金从业经历。曾在农业银行上海分行国际部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理公司，曾任研究部高级研究员、上证180ETF基金经理。现任华安MSCI中国A股指数基金经理、华安中小盘成长基金经理。 2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金》、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 金额 占基金总资产比例 1 股票 5,921,604,704.98 91.96% 2 债券 224,867,546.00 3.49% 3 权证 538,709.32 0.01% 4 银行存款和清算备付金合计 241,958,546.73 3.76% 5 其他资产 50,243,297.71 0.78% 合计 6,439,212,804.74 100.00% (二) 股票投资组合 1、指数投资按行业分类的股票投资组合 序号及行业分类 市值 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 25,515,872.00 0.40% B 采掘业 544,626,375.57 8.53% C 制造业 2,224,352,718.32 34.83% C0 食品、饮料 252,289,545.23 3.95% C1 纺织、服装、皮毛 30,969,726.18 0.48% C3 造纸、印刷 47,921,122.70 0.75% C4 石油、化学、塑胶、塑料 276,910,119.71 4.34% C5 电子 38,746,064.06 0.61% C6 金属、非金属 784,793,135.32 12.29% C7 机械、设备、仪表 630,573,795.22 9.87% C8 医药、生物制品 156,164,518.85 2.45% C99 其他制造业 5,984,691.05 0.09% D 电力、煤气及水的生产和供应业 251,726,453.11 3.94% E 建筑业 29,126,763.11 0.46% F 交通运输、仓储业 337,529,355.31 5.29% G 信息技术业 265,968,641.