基金盘后业务和.doc

基金盘后业务和 原中小板指数代码399329停用业务 全网测试方案 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 二○一○年四月  目 录 1 测试目的 1 2 参测单位 1 3 定义和术语 2 4 涉及技术系统 2 5 测试内容 2 5.1 测试业务功能 3 5.2 测试数据接口 3 6 测试时间安排和数据传送时点 4 6.1 测试时间安排 4 6.2 测试数据传送时点 4 7 测试基础数据 9 8 测试步骤 11 9 测试要求 12 10 测试联系电话 12 附件1：基金盘后业务系统返回代码表 13 附件2：原中小板指数代码399329停用业务全网测试反馈表 15 附件3：基金盘后业务第三次全网测试反馈表 15 测试目的 为了保证基金盘后业务系统顺利上线并投入使用，以及原中小板指数代码399329停用业务的顺利进行，特安排本次全网测试(时间：2010年4月10日周六)，以验证各参与方技术系统的正确性。本次测试须注意以下几点： A．将模拟2010年4月10日的交易、分拆、合并、申赎申请和相关的结算处理，模拟2010年4月11日和2010年4月12日的结算处理(LOF型QDII基金)，所有测试全都安排在4月10日当天完成。 B． 除了通过FDEP平台进行基金盘后业务的申报以外，还要通过深交所报盘系统申报场内LOF基金（指定基金）的申购赎回业务和基金二级市场买卖（指定基金）。请参测会员注意测试各自技术系统是否支持基金盘后业务与其它申赎、交易等业务交叉处理的情况。 C．除了以上申报外，在本次测试还要通过深交所报盘系统申报场内LOF型QDII基金（指定基金）的申购赎回业务。 与普通LOF相比，LOF型QDII基金的结算周期要长（因境外投资的原因，基金管理公司不能在T日向中国结算总部TA系统提供基金净值）。 场内LOF型QDII申购赎回确认规则为： T日申请， T+1日失败确认回报，T+N+1日成功确认回报，其中N日为QDII基金净值计算日期，本次测试中N取1，即T日申请T+1日得到T日净值，T+2日回报T日成功确认。 LOF型QDII对外数据接口没有变化，中国结算深圳分公司仍然使用LOFJS.DBF文件，T日（T为申购、赎回申请日）LOFJS.DBF中仍然包括经中国结算深圳分公司检查后失败的数据，但是T+1日只发送T日申赎经中国结算总部TA系统检查后失败的数据，最终的申赎确认数据需T+2才能发送 请参测会员注意测试各自技术系统是否支持该品种基金场内申赎与一般基金申赎的差别情况。 D．中小板指数代码在2008年已由原来的399329迁移到399005，原399329仍然保留继续计算，本次测试将模拟停用399329指数代码的情形，相应的模拟中小板ETF（159902）的拟合指数代码由399329迁移到399005；仍在使用399329代码的相关单位需要切换到代码399005。 参测单位 (1) 中国证券登记结算有限责任公司总部（简称中国结算总部） (2) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司） (3) 深圳证券交易所（简称深交所） (4) 深圳证券通信有限公司（简称深证通） (5) 各会员单位 (6) 国投瑞银基金管理公司及直销 (7) 华夏基金管理公司 (8) 其他各相关单位 定义和术语 (1)FDEP：即深证通金融数据交换平台，它包括FDEP消息传输系统和FDEP文件传输系统两个组成部分，其中FDEP文件传输系统旧称“深证通文件交换平台”。 涉及技术系统 深交所交易系统 中国结算基金盘后业务系统； 深证通金融数据交换平台（FDEP）：包括消息传输系统和文件传输系统； 深证通双向通信系统（支持基金申购赎回、二级市场买卖的测试）、行情广播系统。 注：本次测试，深证通综合结算通信系统、开放式基金通信系统暂不参测。 测试内容 本次测试在2010年4月10日一天模拟完成一个交易日（4月10日）和三个结算日（4月10日，4月11日，4月12日）的完整测试。对于所有周边接口，参考先前发布的基金盘后业务系统相关接口规范。 由于测试时间点前后连接比较紧密，请参与人在相关规定时点内，完成相关数据的接收和发送。 本次测试，对于基金盘后业务系统，会员日间将业务报送给中国结算总部（通过深证通FDEP消息传输系统），总部返回预确认结果。日终统一由深圳分公司作份额变更登记，并发送股份结算数据给参测会员（通过深证通双向通信系统）。 对于二级市场交易，会员要通过柜台交易系统进行申报，对申购赎回业务和二级市场买卖，途径和交易方式与现行相同（通过深证通双向通信系统）。 本次测试中使用FDEP生产环境，请各用户使用生产环境的FDEP接入客户端（简称FDAP或FDMR）参测。在FDEP生产环境中，中国