易方达深证交易型开放式指数基金第三季度报告.doc

易方达深证100交易型开放式指数基金2006年第三季度报告 2006年第2 号 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 深100ETF 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006年3月24日 4、报告期末基金份额总额： 1,879,166,634份 5、投资目标： 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 6、投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 7、业绩比较基准： 深证100价格指数 8、风险收益特征： 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 9、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（单位：元） 基金本期净收益 100,317,159.95 基金份额本期净收益 0.0516 期末基金资产净值 2,608,908,678.45 期末基金份额净值 1.388 期末基金还原后份额累计净值 1.318 注：深100ETF已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0基金还原后份额累计净值=份额累计净值×基金份额折算比例，该净值可反映投资者自认购期以1.00元购买深100ETF份额后的实际份额净值变动情况。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -0.07% 1.43% -0.66% 1.43% 0.59% 0.00% 3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较 深100ETF累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年3月24日至2006年9月30日） 注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定： 本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。 本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。 2、本基金合同于2006年3月24日生效，2006年4月24日在深圳证券交易所上市并开放申购赎回业务，截止报告日本基金合同生效未满一年。 3、因工作需要，自2006年7月4日起林飞先生担任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理职务，与马骏先生共同管理易方达深证100交易型开放式指数基金。基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有变化。 四、基金管理人报告 基金经理情况 易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理小组由马骏先生和林飞先生两位组成。 马骏，男，1966年3月生，理学学士，历任深圳众大投资有限公司投资主管，广发证券有限责任公司研究发展中心研究员。2001年4月至今，在易方达基金管理有限公司投资管理部工作，曾任科讯基金基金经理，本报告期内任易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。 林飞先生，男，1975年3月生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理，自2006年7月4日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。 基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵