考前突击模拟基金含解析.doc

单选题 下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（）。B A：特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险系统风险 B：特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度 C：夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量 标准差 D：詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标 页码：385-388；解析：特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险；夏普指数以标准差作为基金风险的度量；特雷诺和夏普指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，詹森指数给出的是差异收益率。 我国第一只开放式基金是（）。C A：基金开元 B：基金金泰 C：华安创新 D：南方宝元 页码：16；解析：我国第一只开放式基金是华安创新。 下列关于我国基金销售渠道的陈述，正确的是（）。A A：基金公司直销中心在稳定大客户方面具有优势 B：保险公司已成为我国基金销售渠道的重要组成部分 C：证券公司目前是我国基金销售渠道的主要渠道 D：基金公司直销中心已成为最重要的基金销售渠道 页码：143，145；解析：保险公司是国外基金销售渠道的重要组成部分，目前，我国开放式基金的销售形成了银行代销、证券公司代销、基金管理公司直销的销售体系。 货币市场基金的投资应当符合（）。B A：投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金总资产的10% B：投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30% C：可以投资于股票、可转换债券等金融工具 D：投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过397元 页码：249，250；解析：投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%，不得投资于股票、可转换债券、剩余期限超过397天的债券、信用等级在AAA级以下的企业债券等金融工具，投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。 以下不属于我国基金监管的原则有（）。D A：监管的连续性和有效性原则 B：监管与自律并重原则 C：审慎监管原则 D：投资者利益优先原则 页码：226，227；解析：基金监管原则：1、依法监管原则；2、三公原则；3、监管与自律并重原则；4、监管的连续性和有效性原则；5、审慎监管原则。 债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）。B A：与市场利率变化相同 B：与某个特定指数相同 C：与预计的收益率变化相同 D：与价格波动情况相同 页码：370；解析：债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益与某个特定指数相同。 当基金二级市场交易价格高于其份额净值时，称为（）。A A：溢价交易 B：折价交易 C：平价交易 D：不确定 页码：66；解析：溢价交易的定义。 我国《证券投资基金法》自（）起施行。B A：2003年6月1日 B：2004年6月1日 C：2004年7月1日 D：2003年7月1日 页码：17；解析：考察我国基金发展的历程。2004年6月1日开始实施的《证券投资基金法》，为我国基金业的发展奠定了的法律基础，标志着我国基金业的发展进入了一个新的发展阶段。 以下市场类型中，不属于有效市场形式的是（）。A A：半弱势有效市场 B：弱势有效市场 C：半强势有效市场 D：强势有效市场 页码：304；解析：市场的有效性分为三种形式：弱势有效市场、半强势有效市场以及强势有效市场。 当技术分析无效时，市场至少符合（）。B A：半强势有效市场假设 B：弱势有效市场假设 C：强势有效市场假设 D：无效市场假设 页码：340；解析：技术分析的前提是否定弱市有效市场。 投资者在强趋势的市场中的最优策略为（）。A A：投资组合保险策略 B：恒定混合策略 C：战术性资产配置策略 D：买入并持有策略 页码：329；解析：在易变、波动性大的市场环境中最优策略为恒定混合策略；在牛市买入并持有策略为最优策略。 （）对威廉.夏普（williamsharpe）的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。A A：斯蒂芬.罗斯 B：尤金.法玛 C：威廉.夏普 D：哈里.马科维兹 页码：298；解析：套利定价理论由罗期于20世纪70年代中期建立。 投资者于T日转托管开放式基金份额成功后，（）日起可以赎回该部分基金份额。C A：T B：T+1 C：T+2 D：T+3 页码：69；解析：投资者于T日转托管开放式基金份额成功后，T+2日起可以赎回该部分基金份额。 根据我国目前基金注册登记业务的通常做法，除QDII基金外，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在（）日为投资人登记权益，投资人在（）日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。B A：T，T+1 B：T+1，T+2 C：T+2，T+3 D：T+3，T+4 页码：69；解析：根据我国