概率论在积分中的应用.doc

概率论在积分中的应用 郑淑红 （河南商丘职业技术学院 河南商丘 476000） [摘 要] 用概率论的思想方法，能够解决一些积分中的问题，并能体 现思想方法的简捷性和独特性，本文在积分不等式的证明和积分计算中引进了概 率方法，取得了较好的效果。 [关键词] 概率；积分；随机变量 1.预备知识 引理 1 [1] ：设ξ是一随机变量，取值于区间（a，b） ，－∞≤a ＜b≤＋∞，y=f(x)，x∈(a，b)，是连续的下凸函数，如果 Eξ和 Ef(ξ)存在，则 f(Eξ)≤Ef(ξ)，若在(a，b)上为连续的上凸函数， 则 f(Eξ) ≥Ef(ξ)。引理 2 [2] ：若（ξ，η）是一个二维随机变 量，又 Eξ 2 ＜∞，Eη 2 ＜∞，则有∣E(ξη)∣ 2 ≤Eξ 2 Eη 2 。 2.引进随机变量证明积分不等式 例 1：求证，当 f(x)为[a，b]上的连续的下凸函数时，f((a+b)/2) ≤1/(b-a)∫ 当 f(x)为[a，b]上的连续的上凸函数 时， 1 ( ) ( ) 2 b a a b f f x dx b a + ≥ ? ∫a 。 证明：设连续型随机变量ξ的密度函数为： p(x)= 1 , b a ? ≤ ≤ ? ? ? ? ? 当a x b时 0 ,其它 ， 则 Eξ= 1 ( ) 2 b a a b xp x dx x dx b a +∞ ?∞ + = = ? ∫ ∫ ，而 Ef(ξ)= 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) b b a a f x p x dx f x dx f x dx b a b a +∞ ?∞ = = ? ? ∫ ∫ ∫ 。 由 引理 1 可知，当 f(x)为[a，b]上的下凸函数时，f(Eξ)≤Ef(ξ)， 即 1 ( ) ( ) 2 b a a b f f x dx b a + ≤ ? ∫ 。当 f(x)为[a，b]上的上凸函数时， f(Eξ)≥Ef(ξ)，即： 1 ( ) ( ) 2 b a a b f f x dx b a + ≥ ? ∫ 。这两个不等式是 数学分析中的两个重要积分不等式。 例 2：求证，对于可积函数 f(x)， （f(x)﹥0） ， 2 1 ( ) ( ) ( ) b b a a f x d x d x b a f x ≥ ? ∫ ∫ 。 证明：令ξ～Ｕ(a，b)，y=f(x)为严格正函数，则η=f(ξ)为 正随机变量，考察(0，+∞)上的连续下凸函数 f(x)= 1 x ，对该函数 运用引理 1 得： 1 1 ( ) E E η η ≤ ，从而 EηE 1 η ≥1， 而 Eη= 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) b b a a f x p x dx f x dx f x dx b a b a +∞ ?∞ = = ? ? ∫ ∫ ∫ ， 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) b b a a E p x dx dx dx f x f x b a b a f x η +∞ ?∞ = = = ? ? ∫ ∫ ∫ ， 所以 1 1 1 ( ) 1 ( ) b b a a f x dx dx b a b a f x ? ≥ ? ? ∫ ∫ ， 即 2 1 ( ) ( ) ( ) b b a a f x dx dx b a f x ≥ ? ∫ ∫ 。 例 3： 若 f(x)与 g(x)在[a， b]上连续， 则( ( ) ( ) b a f x g x dx ∫ ) 2 ≤ 2 2 ( ( ) )( ( ) ) b b a a f x dx g x dx ∫ ∫ 。 证明：设随机变量ξ的概率分布 F(x)及其概率密度函数 p(x) 分别为：F(x)= 0, , [ , ] 1, x a x a x a b b a x b ? ? ? ? ∈ ? ? ? ? ? ? ? ，p(x)= 1 , [ , ] 0, x a b b a ? ∈ ? ? ? ? ? 其它 ，则： Ef 2 (ξ)= 2 2 1 ( ) ( ) ( ) b a f x p x dx f x dx b a +∞ ?∞ = ? ∫ ∫ ， Eg 2 (ξ)= 2 2 1 ( ) ( ) ( ) b a g x p x dx g x dx b a +∞ ?∞ = ? ∫ ∫ ，则： Ef(ξ)g(ξ)= 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) b a f x g x p x dx f x g x dx b a +∞ ?∞ = ? ∫ ∫ ， 由引理 2 知∣Ef(ξ)g(ξ)∣ 2 ≤Ef 2 (ξ)Eg 2 (ξ)，把以上各式代 入， 即( ( ) ( ) b a f x g x dx ∫ ) 2 ≤ 2 2 ( ( ) )( ( ) ) b b a a f x