平安保险公司的投资风.doc.docVIP

上交所期权全真模拟交易 每日专家点评 2014第72期（总第77期） 2014年04月23日 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 今日，上证180ETF开盘于1.921，收盘于1.918，较前一交易日下降了0.26%，成交量为38.92万手。当日，4月认沽、认购比率（P-C ratio）为0.44，较上一交易日下降了0.67；5月认沽、认购比率为0.48。认购期权方面，“180ETF购4月1700”、“180ETF购6月1900”和“180ETF购4月1750”分别以2260、1392和1359张的成交量位列前三，5月实、平值认购合约的成交量占所有近月认购合约的52.84%；认沽期权方面，交易量排名前三的合约是“180ETF沽4月2000”、“180ETF沽4月2100”和“180ETF沽5月2050”，其成交量分别为1254、853和401张，5月实、平值认沽合约的成交量占所有近月认沽合约的85.38%。 上证180ETF各期权合约下一交易日的理论参考价格 今日，上证180ETF收盘于1.918元，根据《上交所期权全真模拟交易业务方案》，下一交易日将加挂12月份合约系列，初始状态：认购、认沽各5个合约。参数上，我们取市场无风险利率为4.5