02深市跨市场ETF场外实物申赎登记结.ppt

深市跨市场ETF场外申赎登记结算业务方案介绍 一、PCF清单发布 1.1：T日8:00之前，基金公司将T日申购赎回清单发送至中国结算总部基金业务系统。该清单每日只发布一次。 1.2：T日8:30，中国结算总部基金业务系统将该清单通过深证通FDEP文件传输系统发送至相关证券公司。 二、日间实时报盘 2.1：T日9:30-15:00，证券公司通过深证通FDEP消息传输系统实施向中国结算总部基金业务系统报送EFT份额申购赎回申请。总部基金业务系统接收到数据后，进行下列检查： 数据格式 代理人权限 基金状态 验证相关沪深证券账户确属于同一投资者（根据T-1日账户信息） 验证券商所申报的上海和深圳交易单元是否属于同一券商法人（根据T-1日信息） 验证申购申请是否符合PCF清单 2.2：对于收到的每一条申请，无论是否通过检查，中国结算总部基金业务系统都将向相关证券公司实时反馈合法性检查结果。 三、T日交易批量发送分公司 3.1：T 日15:00-15:30，对于通过检查的当日ETF申购/赎回申请数据，中国结算总部基金业务系统根据申请数据中的沪/深标志字段，查找出涉及沪市股份的申购赎回数据，转换成相关ETF基金上海证券账户的股份锁定数据、相关投资者上海证券账户的股份锁定数据，并发送给上海分公司 3.2：T日15:00-15:30，对于通过检查的当日ETF申购/赎回申请数据，中国结算总部基