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统计计算第四章离散随机变量的生成
第4章 离散随机变量的生成 4.1 逆变换法 4.2 泊松随机变量的生成 4.3 二项随机变量的生成 4.4 筛选技术 4.5 复合法 4.6 随机向量的生成 4.1 逆变换法 证明 命题 说明 上述结论仍成立。 一、逆变换法 几条注释 二、算法步骤 三、搜索时间 四、离散均匀随机变量的生成 例1 解： 算法一 算法二 上述两种算法中，算法二更有效。 例2 随机排列的生成 解： 算法一 该算法的问题在于每次得到的数字不确定，每次都要判断该数字是否在前面出现过。 算法二：位置随机排列 该算法的好处在于每次都是等可能地在数字1,2, …,k中等可能地抽取，选的是位置，与前一个数字是什么无关，不需判断。 算法二的步骤： 例3 平均值的计算 解： 题目中的均值可看成对以下变量求期望, 例3 几何随机变量的生成 解： 几何随机变量的分布律为 易得 于是得到 例4 独立伯努利随机变量的生成 解： 算法一 令 算法二 4.2 泊松随机变量的生成 可得如下递推式 生成泊松随机变量的算法 算法改进 两种算法搜索次数对比 第二种算法平均搜索次数近似为 第二种算法的用时要省。 4.3 二项随机变量的生成 其中， 为概率。对该分布的直接抽样方法如下： 可得如下递推式 生成二项随机变量的算法 R程序: rb=function(m,n,p){ Y=rep(0,m) for(j in 1:m){ c=p/(1-p);i=0;pr=(1-p)^n;F=pr u=runif(1) while(u=F){ pr=(c*(n-i)/(i+1))*pr;F=F+pr i=i+1 } Y[j]=i } Y } 几点注释 4.4 筛选技术 筛选法 是 否 定理 证明 则 由全概率公式
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