概率论_特征函数导论.ppt

4.5 特征函数 【注3】 特征函数的计算中用到复变函数，为此注意： 三、逆转公式与唯一性定理 (偶然现象) * * * 特征函数定义 特征函数性质 逆转公式与唯一性定理 小结 问题的引出 随机变量的数字特征只反映了随机变量的某些 特征，一般情况下，无法仅由数字特征确定分布函 数，因此需要引进随机变量的另一个指标，该指标 是可以反映随机变量的本质特征，可以唯一确定随 机变量的分布函数，该指标就是特征函数. 一、特征函数的定义 【注1】 【注2】 (1) 复数的共轭： (2) 复数的模： 1、离散型 则其特征函数为 2、连续型 这就是密度函数f(x)的傅里叶变换 特征函数的计算 常见分布的特征函数 【单点分布】 【二项分布】 【泊松分布】 【均匀分布】X~U [a, b] 二 、特征函数的性质与定理 性质1 性质2 性质3 证明 性质1 证明 性质2 特征函数在(-?,?)上一致连续. 证明 由此可以看到，A足够大时，第一部分可以任意小，h的绝对值足够小时，第二部分也可以任意小. 性质3 证明： 此性质为 特征函数的 非负定性. 性质4 两个相互独立的随机变量之和的特征函数 等于它们的特征函数之积 推广 应用 独立随机变量和的分布函数可以用褶积的方 法去求解，但相当复杂，如果用特征函数去求，就相对容易。 性质5 证明： 令t=0即可证明性质5. 关于广义积分的求导，这是因为 应用 可以利用特征函数得到随机变量的各阶矩 性质6 证明 例 试求正态分布 的特征函数. 解 先求标准正态分布的特征函数， 由于 即 其他常见的分布的特征函数参见p332附录一. 特征函数可以由分布函数确定，相应的由特征 函数也可以唯一确定分布函数. 也就是说特征函数是分布函数的本质特征 . 此定理的证明需要下面的引理 则 证明 由狄利克雷积分可知 因而 由此可以得到引例的结论 定理的证明： 由于对于?0, 因而 因此 经过交换积分次序我们可以得到 由引理可知， 【系1】 (唯一性定理) 两分布函数恒等的充要条件是它们各自的特征函数恒等。 即：分布函数由其特征函数唯一确定 (偶然现象) * * *