七章面板数据.docVIP

第七章 面板数据模型与应用 从20世纪70年代末以来，Panel Data模型的理论方法已经逐步成熟，形成了现代计量经济学的一个相对独立的分支，在世界著名的大学如Harvard、MIT、Berkerly、Stanford的经济学院系的课程表中，尤其是研究生课程表中，已经成为一门独立完整的课程。在应用方面，无论是宏观经济分析和微观经济分析领域，都相当普遍。美国南加州大学的Cheng Hsiao教授在其有关Panel Data的专著中列举了被SSCI收录的有关Panel Data模型的论文数量，从1989年的29篇，到1999年的650篇，说明Panel Data模型理论方法的发展和应用的普及。清华大学的李子奈教授查阅了美国和中国的两本综合性经济理论与学术刊物The American Economic Review(AER)和《经济研究》1984年至2004年的全部论文，在全部计量经济学应用研究论文中，采用Panel Data模型的论文数量，在AER中处于第二位，仅次于经典单方程模型，在《经济研究》中处于第三位，仅次于经典单方程模型和时间序列分析模型，而且它的增长速度是最快的。可见学习Panel Data模型是非常有必要的了。由于时间的原因，本章仅仅对Panel Data模型做基础性的介绍，如要进一步系统学习Panel Data模型，请参考有关专著。 参考书目： 1．Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley Sons, 2005. 2．Jeffrey M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press,2002. 3．Cheng Hsiao, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, 2003.  7.1 面板数据定义 Panel Data中译：面板数据、平行数据、纵列数据（Longitudinal Data）、时间序列截面数据（Time Series and Cross Section Data）、混合数据（Pool Data）等。 时间序列数据与截面数据都是一维数据，即时间序列数据是变量按时间得到的数据；截面数据是变量在截面空间上的数据。而面板数据是在时间和截面空间上同时取得的二维数据。面板数据示意图见图1。面板数据从横截面（cross section）上看，是由若干个体（entity, unit, individual）在某一时刻构成的截面观测值，从纵剖面（longitudinal section）上看是一个时间序列。 面板数据特点： （1）面板数据定义为相同截面上的个体在不同时点的重复观测数据。 （2）称为纵向变量序列（个体）的多次测量。 平衡面板数据（balanced panel data）：数据是完整的，每一个时期的观测个体相等。即每期的N相等，样本数为 NT。 非平衡面板数据：每一个时期的观测个体不再相等，有些个体消失，没有数据观测，即。例如，在20年中，有些厂商倒闭了等等。 图1 N=7，T=50的面板数据示意图 面板数据用双下标变量表示。例如 i对应面板数据中不同个体，N表示面板数据中含有N个个体。t对应面板数据中不同时点，T表示时间序列的最大长度。若固定t不变，yi ., ( i = 1, 2, …, N)是横截面上的N个随机变量；若固定i不变，y. t, (t = 1, 2, …, T)是纵剖面上的一个时间序列（个体）。 本章所讨论的面板数据主要指时期短（T小）而截面上包括的个体多（N大）的数据。 案例1：1996-2002年中国东北、华北、华东15个地区的居民家庭人均消费（CP）（不变价格）和人均收入（IP）数据见表1和表2（file:panel02）。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。 人均消费和收入两个面板数据都是平衡面板数据，各有15个个体。人均消费和收入的面板数据从纵剖面观察分别见图2和图3。从横截面观察分别见图4和图5。横截面数据散点图的表现与观测值顺序有关。图4和图5中人均消费和收入观测值顺序是按地区名的汉语拼音字母顺序排序的。 表1 1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格） 地区人均消费 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 CP-AH（安徽） 3282.466 3646.150 3777.410 3989.581 4203.555 4495.174 4784.364 C