第9讲方差太原理工大学工程硕士概率论与数理统计摘要.ppt

* 前面介绍了随机变量的数学期望。期望体现了随机变量取值的平均水平，是随机变量的重要的数字特征。 但在一些场合，仅仅知道平均值是不够的，还需了解其他数字特征。 方差 例如，某零件的真实长度为a，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果X用坐标上的点表示如图： 甲仪器测量结果 乙仪器测量结果 较好 因为乙仪器的测量结果集中在均值附近。 又如，甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹，其落点距目标的位置如图： 甲炮射击结果 乙炮射击结果 乙较好 因为乙炮的弹着点较集中在中心附近 。 中心 中心 为此需要引进另一个数字特征，用它来度量随机变量取值偏离其中心(均值)的程度。 这个数字特征就是我们要介绍的方差。 一 方差的定义 注: 常将Var(X)记成 D(X)。 定义1: 设 X 是一随机变量，若E[X-E(X)]2 存在, 则称其为X 的方差，记成 Var(X)，即 Var(X)= E[X-E(X)]2 并称 为X的标准差。 采用平方是为了保证一切 差值[X-E(X)]都起正的作用 若X 的取值比较分散，则方差较大。 若方差Var(X)=0，则 X 以概率1取常数。 方差刻划了随机变量的取值对于其数学期望的偏离程度 。 若X 的取值比较集中，则方差较小； 均值E(X) X为离散型， P{X=xk}=pk 由定义知，方差是随机变量X的函数 g(X)=[X-E(X)]2的数学期望 。 X为连续型， f (x)为密度。 计算方差的一个简化公式 Var(X)=E(X2)-[E(X)]2 . 展开 证：Var(X)=E[X-E(X)]2 =E{X2-2X E(X)+[E(X)]2} =E(X2)-2[E(X)]2+[E(X)]2 =E(X2)-[E(X)]2. 利用期 望性质 ［例1］设 X 服从几何分布，概率分布为 P(X=k) = p(1- p)k-1, k=1, 2, …, 其中 0p1, 求 Var(X)。 解： 记 q=1-p，则 交换求和与 求导次序 无穷递缩等比 级数求和公式 求 Var(X)。 例 2：设连续型随机变量X 的密度函数为: 解： 例3：设X为某加油站在一天开始时贮存的油量，Y 为一天中卖出的油量(当然Y≤X)。设(X,Y)具有概率密度函数 这里1表明1个容积单位，求每日卖出的油量Y 的期望与方差。 解：当 y 0 或 y 1 时, 当0≤y≤1时, 二 方差的性质 (1). 设C是常数, 则Var(C)=0; (2). 若C是常数，则Var(CX)=C2 Var(X); (3). 若X1与X2 独立，则 Var(X1±X2)= Var(X1)+Var(X2); 可推广为：若X1, X2, …, Xn相互独立，则 (4). Var(X)=0 P(X= C)=1，这里C=E(X)。 例4：设随机变量X 的期望和方差分别为E(X)和Var(X)，且Var(X) 0，求 解： 三 几种常用随机变量的方差 1. 两点分布 若 X ~ B(1, p)，则 Var(X) = p(1-p)； 2. 二项分布 若 X ~ B(n, p)，则 Var(X) = n p(1-p)； 3. 泊松分布 若 X ~ P(λ)，则 Var(X) = λ ； 利用前面讲过的 E(X) =λ，得 而 4. 均匀分布 若 X ～ U(a, b) ，则 利用E(X)=(a+b)/2，得 5.指数分布 6.正态分布 若 X ～ N(?, ? 2)，则 例5：设随机变量X~ N(?, ? 2)，计算 (1). P{ ?-? X ?+? } ; (2). P{ ?-2? X ?+2? }； (3). P{ ?-3? X ?+3? }。 解：由(X-?)/? ~ N(0, 1)，得 (1). (2). (3). 小结 本讲介绍了随机变量方差的概念、性质及计算，给出了几种常用随机变量的方差。