2016监察业务专题介绍与案例分析.pptxVIP

监察业务专题介绍与案例分析2012年6月市场风险管理是永恒的主题BAC大商所监管和风险管理主要方法1、规则制度是风险防范控制的根本 2、对非人为风险，依靠自适应系统化解3、动态监测市场风险，做到早发现、早处理D4、对违规行为坚决打击，绝不手软 E5、监管协作是顺利化解风险的保障 主要内容1风险管理与规则修改动态2异常交易管理3违规交易管理日常交易风险管理（一）保证金制度同时满足上述规定，交易保证金取其中的较大值（二）涨跌停板制度和强制减仓制度基本规定：交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日最大价格波动幅度。强制减仓：— 触发条件某一合约连续三个交易日出现同方向涨（跌）停板单边无连续报价。— 处理方式焦炭合约在非交割期的情况下，可选择强减或不强减非焦炭合约则直接进入强减程序（三）限仓制度品种不同，限仓额度不同绝对值限仓与比例限仓相结合交易阶段不同，限仓数额不同（交割月份合约限仓数额从严控制）限制会员持仓和限制客户持仓相结合套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制关于焦炭合约限仓的特殊规定（四）强行平仓制度强行平仓基本定义 强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。强行平仓执行情形： 保证金不足、持仓超限、违规、其他 （五）大户报告制度大户报告条件 当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上