2016结算与外汇风险案例.pptVIP

案例 4 A. 案情：英国银行做卖出远期美元交易，英国伦敦市场利率10.5%，美国纽约市场利率7.5%，伦敦市场美元即期汇率为1￡＝2.06$。 若英国银行卖出三个月远期美元20600$，英国银行应向顾客索要多少英镑？ 卖出三个月美元外汇的价格是多少？（远期汇率是多少） 案例 5 A. 案情：如上例，假设市场上对远期英镑的需求增加，英镑远期汇率必然上升，美元升水必然下降，若美元升水由原来的0.0154下降到0.0100 升水率是多少？ * * 案例 1 A. 案情：假设中国机械设备进出口公司向美国史密斯公司出口机器设备（一台），价值2万美元。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. B. 分析：如下图 出口商 出口机器一台 ① 价值2万美元 进口商 中国银行 开出美元汇票 ② ⑦ 结汇通知书 美国某银行 寄汇票和单据 ③ ⑥ 记帐通知书 索汇 ④ 承付确认书 ⑤ C. 结论：通过上述业务活动，