计量经济学7平稳性.pptVIP

计量经济学—理论和应用 张红霞 Zhanghx_c@126.com 时间序列数据的建模 时间序列数据反映某变量在时间上的变化 横截面数据可以理解为一个抽样的结果，时间序列数据一般理解为一个随机过程的一个实现。 主要内容 时间序列的平稳性及其检验 随机时间序列模型的识别和估计 协整分析与误差修正模型 时间序列的平稳性及其检验 时间序列数据的平稳性 平稳性的图示判断 平稳性的单位根检验 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 时间序列数据的平稳性 平稳性 平稳的定义 白噪声序列 典型非平稳序列 序列不平稳的影响 时间序列数据的平稳性 平稳的定义 平稳性就是一个系统达到统计平衡状态，其统计特性不随时间而变化。 统计特性可以用概率分布来描述，所以如果： 时间序列数据的平稳性 完全平稳（严平稳）的条件十分苛刻，所以，一般只要求二者分布的主要统计特征相同即可。 实践中常用的平稳概念实际是二阶平稳，称为宽平稳。 时间序列数据的平稳性 假定某个时间序列是由某一随机过程（stochastic process）生成的，即假定时间序列{Xt}（t=1, 2, …）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果满足下列条件： 1）均值E(Xt)=?是与时间t 无关的常数； 2）方差Var(Xt)=?2是与时间t 无关的常数； 3）协方差Cov(Xt,Xt+k)=