时间序列析.ppt

本章重点 第3章 时间序列分析 例3.8 三、发展速度与增长速度 （一）发展速度 1、定义：报告期水平/基期水平 2、数量关系 （1）?环比发展速度=定基发展速度。※ 四、平均发展速度与平均增长速度 ※ （一）定义 1、平均发展速度：环比发展速度的平均数 2、平均增长速度：环比增长速度的平均数 1、若现象的环比发展速度逐期加快，则“水平法” “累积法”。 水平法：106.85% 累积法：106.25% 2、若现象的环比发展速度逐期减慢，则“水平法” “累积法”。 水平法：106.85% 累积法：107.90% 3、若各期环比发展速度大致相等，则两种方法的结果大致相等 3.3 长期趋势分析 趋势(trend) 呈现出某种持续向上或持续下降的状态或规律 季节性(seasonality) 也称季节变动(Seasonal fluctuation) 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 时间序列的构成模型 时间序列的构成要素分为四种，即趋势(T)、季节性或季节变动(S)、周期性或循环波动(C)、随机性或不规则波动(I)非平稳序列 时间序列的分解模型 乘法模型 Yi=Ti×Si×Ci×Ii 加法模型 Yi=Ti+Si+Ci+Ii 三、长期趋势的测定：趋势方程法※ 3、移动平均法 （二）趋势方程法 （1）判别：逐期增量大致相同（数值分析、散点图等）。 直线趋势方程： 　 　（长期）趋势值、预测（估计）值 t：时间代码 y：真实值。 计算得：a=501.63，b=36.28 ? 　　　 =10.55+1.72t a：第0期的趋势值（最初水平）； b：年平均增长量。 ※现象的发展趋势为抛物线形态 ※一般形式为 ※根据最小二乘法求得 a、b、c标准方程 ※用于描述以几何级数递增或递减的现象 ※一般形式为 3.4 季节变动分析 二、移动平均剔除法 1） 计算移动平均值(季度数据采用4项移动平均，月份数据采用12项移动平均)，求趋势值T； 2） 将实际值除以趋势值Y/T； 3）将Y/T按季节排列，并求各月平均季节比率； 4）计算调整的季节比率。 3.5 循环变动与不规则变动 二、不规则变动=CI/I （二）水平法（几何平均法） （三）高次方程法（累积法） （四）两种方法取值的比对 一、时间序列的分解 3、周期性(cyclity) 也称循环波动(Cyclical fluctuation) 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 4、随机性(random) 也称不规则波动(Irregular variations) 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动 (一）修匀法 1、时距扩大法 2、序时平均法 对原时间序列按一定时间跨度逐项移动，并计算 一系列序时平均数，形成新的时间序列，以消除 短期的、偶然的因素所引起的变动，异变显示长 期趋势的 （1) 奇数项移动的移动平均数对准中间时期，，偶数项 移动则需二次移动。 （2）时间跨度的确定。 原理（OLS)： 1、直线趋势方程 （2）拟合原理 第九年的零售额： 2、二次曲线(second degree curve) a,b为未知常数 若b1，增长率随着时间t的增加而增加 若b1，增长率随着时间t的增加而降低 若a0，b1，趋势值逐渐降低到以0为极限 3、指数曲线(exponential curve) 季节变动是指客观现象由于受自然因素或 生产生活条件的影响，在一年内随着季节的更 换而呈现的比较有规律的变动。 某啤酒企业销售情况 一、同期平均法 表3-16 某禽蛋加工企业历年月季节指数计算表 1）根据历年同月数据计算该月平均数。 2）计算总的月平均数 3）计算季节比率 4）、季节指数调整 各季节指数的平均数应等于1或100%，若根据第三步计算的季节比率的平均值不等于1时，则需要进行调整 具体方法是：将第二步计算的每个季节比率的平均值除以它们的总平均值 * * 1、时间数列的水平分析与速度分析； 2、时间数列的长期趋势分析； 3、时间数列的季节变动分析。 本章难点 1、平均发展速度与平均增长速度的计算； 2、序时平均数的计算。 时间数列 把同一统计指标数值按照发生时间先后顺序排列起来所形成的统计数列 两个构成要素： 现象所属的时间 反映现象发展水平的指标数值 一、时间数列的概念 3.1 时间数列概念和种类 16909.2 18547.9 21617.8 26638.1 3