异方差性的概念类型后果检验及其修正方法含案例.pptVIP

在教材P29-32和P64-65，分别对一元和多元线性回归模型提出了若干基本假设，只有在满足这些基本假设的情况下，应用普通最小二乘法才能得到无偏的、有效的参数估计量。 但是，在实际的计量经济学问题中，完全满足这些基本假设的情况并不多见。 如果违背了某一项基本假设，那么应用普通最小二乘法估计模型所得参数估计量就可能不具有某些优良特性，这就需要发展新的方法估计模型。 本章正是要讨论违背了某一项基本假设的问题及其估计方法。 异方差性Heteroscedasticity 一、异方差性的概念及类型 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、异方差的修正 五、案例 1.什么是异方差？ 2.异方差的类型 同方差性假定是指，每个?i围绕其0均值的方差并不随解释变量Xi的变化而变化，不论解释变量的观测值是大还是小，每个?i的方差保持相同，即 ?i2 =常数 （i=1,2,…,n） 异方差一般可以归结为三种类型： （1）单调递增型： ?i2=f(Xi)随Xi的增大而增大； （2）单调递减型： ?i2=f(Xi )随Xi的增大而减小； （3）复杂型： ?i2=f(Xi )随Xi的变化呈复杂形式。 3.实际经济问题中的异方差性 在该模型中，?i的同方差假定往往不符合实际情况。对高收入家庭来说，储蓄的差异较大；低收入家庭的储蓄则更有规律性（如为某一特定