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第一章风险管理基础风险管理风险管理基础【本章知识结构框架】风险 第一章风险管理基础风险管理 风险管理基础 【本章知识结构框架】风险管理基础风险与风险管理风险的内涵与特点 风险与损失、收益的关系 风险管理的重要作用 风险管理的发展阶段 商业银行风险的主要类别信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 国家风险 声誉风险 法律风险 战略风险 商业银行风险管理的主要策略风险分散 风险对冲 风险转移 风险规避 风险补偿 商业银行风险与资本资本的概念和作用 监管资本与资本充足率 经济资本的概念及其应用 风险管理的数理基础收益的计量 常用的概率统计知识 投资组合分散风险的原理【本章学习指导】本章主要介绍了商业银行风险管理领域的重要风险概念、商业银行风险管理的主要策略、商业银行资本的概念和作用以及风险管理常用的基础知识。根据考试大纲的要求，复习时注意重点掌握和熟悉以下内容：1掌握风险的含义及其与收益、损失的关系，理解风险管理对商业银行的重要意义和作用，了解商业银行风险管理发展不同阶段的特点；2掌握商业银行所面临的8大类主要风险的内涵及主要特征；3掌握商业银行风险管理的5种主要策略；4理解商业银行资本的概念和重要作用，掌握监管资本的主要内容和资本充足率的要求等；5掌握绝对收益、百分比收益率和预期收益率的计算方法，理解方差、标准差和正态分布在风险管理中的重要作用等。【本章考试内容精讲】第一节风险与风险管理风险是一个宽泛且常用的术语。俗话说，没有风险就没有收益。对商业银行来说，正确认识和理解风险与收益的关系，一方面有利于对损失的可能性和赢利的可能性进行平衡管理，另一方面也有利于其在经营管理活动中主动承担风险。一般来说，人们对风险的态度有三种：厌恶风险、风险中立及喜好风险。一、,风险的内涵与特点1风险的内涵风险有两种定义：一种定义强调了风险表现为不确定性；而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。若风险表现为不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。而风险表现为损失的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，金融风险属于此类。总之，风险是某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。2风险的特点风险和收益成正比，所以一般积极性进取的偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。具体来说，风险的特点有：（1）,客观性。（2）,偶然性。（3）,损害性。（4）,不确定性。（5）,相对性（或可变性）。二、,风险与损失、收益的关系1风险与损失的关系风险和损失有密切的关系，但风险绝不等同与损失。一般来说，风险因素越多，造成灾害事故的可能性越大，从而导致损失机会和损失也越大，即所谓的风险大。严格来说，损失是事后概念，风险却是一个明确的事前概念。2风险与收益的关系风险和收益成正比，所以一般积极性进取的偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。不仅损失的可能性是风险，赢利的可能性同样是风险，风险不仅是损失的概率分布，也体现了赢利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。三、,风险管理的重要作用《中华人民共和国商业银行法》第四条明确规定了“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”。风险管理已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。1承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。2风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。3风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。4健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。5风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。四、,风险管理的发展阶段随着2006年《巴塞尔新资本协议》一系列风险计量规范标准的提出，商业银行风险管理的模式发生了本质的变化。纵观国际金融体系的变迁和实践，其风险管理模式大体经历了四个发展阶段：1资产风险管理模式阶段20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。在经营中最直接、最经常性的风险则主要来自资产业务。2负债风险管理模式阶段20世纪60年代，商业银行从被动负债方式向主动负债方式转变，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。同时，负债规模的迅速扩张大大提高了商业银行的杠杆率，加大了商业银行额的经营压力和不确定性。3资产负债风险管理模式阶段20世纪70年代，商业银行重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。4全面风险管理模式阶段20世纪8