银行压力测试最终稿统计.ppt

* 此处添加公司信息 * （三）压力测试的实践与执行 点击此处添加脚注信息 　　针对模型所选取的宏观经济变量，通过历史情景法和专家情景法结合，设定温和、中度、严重三种不同程度的压力情景，参考国内外相关经济衰退期数据，出于谨慎期考虑，假设压力情景如表9所示。 * 此处添加公司信息 * 点击此处添加脚注信息 通过假设宏观经济变量的异动，利用前面得到的多元线性回归方程和logit模型就可以测算出压力情境下的不良率期望值的点估计。通过测算，在表9的压力情景下，农行三农贷款不良率的点估计如表10所示。 从表10可以看出，在三种不同程度的压力情境下，根据模型预测估计出三农贷款不良率随着冲击程度的加大而不断上升。 * 此处添加公司信息 * 点击此处添加脚注信息 　　在不影响各变量变化趋势的基础上，为了更好的展示三种压力情境下各变量的相对变化趋势，在数据上进行了一定的处理后，将各变量与三农贷款不良率的关系在图4中予以展示。 * 此处添加公司信息 * 点击此处添加脚注信息 从图4中我们可以看出，随着冲击程度的提高三农贷款不良率PD也随之提高，PD随着GDP增长率和农产品价格指数NCPJG的下降而上升。与CPI的变化趋势一致，并且，在引起PD同等幅度的变化情况下，相对GDP和NCPJG，CPI只需一个更微小的变动就能达到。这也与之前根据回归模型的系数做出的判断完全一致。 银行压力测试局限性分析 第五节 * 国外银行压力测试的主要缺陷 * 一、压力测试范围相对狭窄化 * 二、压力测试标准单一化 三、压力测试方法僵硬化 四、压力测试信息披露封闭化 * 此处添加公司信息 * 1. 制度层面的不健全 国外金融监管当局对应用压力测试制定了较为完善的法律法规体系，压力测试的应用获得了制度上的保障。我国银行业关于压力测试的制度建设起步较晚，与国外相比还很不健全，对压力测试的执行不够规范，幵展压力测试的具体内容不够充分，进而影响到了压力测试的效果。 * 此处添加公司信息 2. 技术落后 经过十数年的探索，国外银行业在压力测试的理论和实践上都己积累了丰富的经验，己经形成了一系列科学有效的压力测试方法体系，而我国压力测试的技术较为落后，与国外同行还存在较大的差距。一方面，由于我国银行业、相关学者从事压力测试的研究和实践的时间较晚，导致开展压力测试的技术积累相对不足；另一方面，鉴于我国国情的特殊性以及我国银行业自身结构的特殊性，我们很难直接套用国际上己有的模型来进行本国的压力测试，这便给我国幵展银行压力测试提出了难题，增加了我国银行业压力测试的复杂性。 * 此处添加公司信息 3. 数据的可得性不佳 我国商业银行的数据库系统建设相对较晚，且数据体系及数据量不够完善，因此开展压力测试所需的大量历史数据无法从数据库系统中获取，从而影响到了数据的可得性与数据的质量。压力测试时情景设计可用历史情景法和专家情景法，前者的优点在于情境设计相对客观、可靠，缺点在于其数据不易获取；后者便于获取数据，而其局限性在于存在较大的主观性。较差的数据可得性必然导致国内银行在开展压力测试时偏向于采用专家情景法而非历史情景法，进而影响到压力测试的效果，不利于准确、客观地评估金融系统抵御极端风险的能力。 * 此处添加公司信息 4. 人才储备不足 压力测试是一套系统性工程，需要大量的专业人员配合工作才能得以完成。从国外银行压力测试的经验来看，开展大规模的压力测试必然需要一支强大的压力测试人才队伍，并且要求压力测试人员不仅具备专业的知识储备，而且还要拥有丰富的压力测试经验。对国内的商业银行来说，专门从事压力测试的技术人才较为匮乏，经验丰富的压力测试人员更是凤毛麟角，组建一支支专业的压力测试人才队伍任重而道远。 * 此处添加公司信息 银行压力测试下一步构想 第六节 * 此处添加公司信息 * 国外银行压力测试的主要经验 测试目的明确 测试旨在评估在未来两年宏观经济环境极端恶化条件下，银行贷款、自营投资及表外业务的可能损失和预期收入对其资本金的影响，同时估算单个银行需要补充的资本金数量以保证银行有充足资本吸收潜在的巨大损失，降低对未来损失和收入预期的不确定性，提振市场信心，评估信用风险和市场风险对银行业稳健性的冲击 点击此处添加脚注信息 * 此处添加公司信息 * 测试范围广泛 美国银行压力测试囊括了美国银行系统2/3 的资产和半数以上的贷款，对金融危机爆发后资产总额超过1000 亿美元的19 家最大商业银行财务状况进行全面测试。欧洲银行压力测试囊括了欧洲银行业总资产的65%， 测试对象涉及20 个成员国的91 家银行， 选取的测试银行