1计量经济学若干问题明晰.docVIP

《计量经济学》课程中若干问题明晰第1组数量经济学理论与方法（一），5000字 郭亚帆 杜金柱 摘要：《计量经济学》课程是我国高等学校经济学类各专业八门共同核心课程之一，《计量经济学》方法的应用也向纵深发展，本文就该门课程中有关假设检验、一元回归与多元回归的区别以及利用时间序列数据建立回归模型应该注意的问题等进行梳理，以期为在这些问题上比较模糊的学习者提供一个理解的思路。 关键词：假设检验； p值；一元回归与多元回归的区别；协整 中图分类号：C829.29 文献标识码：B Explanations on Several Issues in Econometrics GUO Ya-fan DU jin-zhu Abstract:As one of eight common core curriculums in higher school for all of the economy majors, the apply for Econometrics becomes wider and deeper. The thesis will discuss about the hypothesis testing, difference on simple and multiple regression models, what should be pay attention to when we make regression models with time series data and so on. And then provide the comprehension thinking for those who have but a hazy understanding on the problems above. Key words: Hypothesis Testing; P -value; Difference on Simple and Multiple regression; co-integration 计量经济学是现代经济学的重要组成部分，也是现代经济学的标志。它是统计学、数学、经济学三者的结合。是以经济理论和经济观测的数据事实为依据，通过建立数学模型，利用数学、统计学和现代计算机技术研究带有随机影响因素的经济数量关系和规律的一门学科。计量经济学的产生使对经济学的研究从定性分析提升到定量研究，从而使经济学更为精确、更为缜密。1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，并将《计量经济学》作为。目前，该课程已经在我国绝大部分高校的经济学科、管理学科等相关专业开设。因此，如何引导学生充分认识该课程的重要性以及如何使学生在有限的时间内掌握其基本理论和方法是《计量经济学》教学的基本任务。为此，本文就作者在几年的教学中所遇到的几个困扰多数学习者的问题进行梳理。 一、关于假设检验有关问题 假设检验技术在《计量经济学》课程中应用很多，比如回归参数的显著性检验、方程的显著性检验、异方差检验中的G-Q检验、White检验等。假设检验的程序是“提出假设——构造统计量——检验”，其依据是“小概率事件原理”。在这里要明确两个概念：第一，“小概率事件”，在概率论中我们把概率很接近于0（即在大量重复试验中出现的频率非常低）的事件称为小概率事件。一般多采用0.01、 0.05和0.1作为小概率标准，即事件发生的概率在0.01、0.05或0.1以下的事件称为小概率事件，但并不绝对，小概率标准的取值可以根据实际情况而定；第二：“小概率事件原理”，即认为在大量重复独立进行的试验中，小概率事件在一次试验中基本上是不可能发生的。如果的确发生了，就说明我们所做的假设是错误的。例如中国福利彩票中的“双色球”，人人都想拿“500万”，可是这个“500万”绝对是“小概率事件”，即进行大量的投注，获得该奖的几率是小之又小。因此对于这样一个“小概率事件”，你千万别寄希望于投一注就想抱500万回家，这是不可能的发生的。如果的确发生了，那就说明彩票投注过程中哪个环节出错了，或者说这种玩法的内在机制是错误的。那有人要质疑了，几乎每一期是有中500万的呀，难道是假的吗？中500万不假，但是肯定不是只花2元换来的。又如；有52张（去掉大小王）洗均匀的扑克牌，把牌分给4个人。如果某人断言这4个人在一次发牌中每人将得到13张同一花色的牌，你认为这正常吗? 事实上，将52张牌分给4个人，每人得到13张同一花色的牌的概率为 （1） 这个数值是非常小的，此事件即为小概率事件，现在某人竟然断言这样的小概率事件在一次发牌时就会出现，则自然认为这是不正