姚天任現代数字信号处理习题解答第四五章答案.docVIP

4.2．解： 设 ARMA(1,1)模型的传输系数为： 则： 所以： 由自相关函数的偶对称性得： （1） 而又由： （2） 所以： 可以得到递推关系试： 若用AR(∞)来逼近ARMA(1,1)则由Yule-Walker方程： 可以由递推关系写成矩阵形式： = 矩阵中当P ∞时即可得到AR(∞)逼近ARMA(1,1)时系数所对应的关系。 4．3证明： 设AR模型要模拟的过程为AR(p)过程，且用AR(p)模型可以精确模拟AR(p)过程 其预测误差为： 取线性预测系数等于AR模型的参数则: 命题得证． ※ ４．４解：