3.多元回归分析3：渐近性剖析.pptVIP

(I)渐近正态性与渐近方差 * 渐近标准误 当u 不是正态分布时，标准误有时指的是渐近标准误 标准误收敛，收敛速度为样本容量平方根的倒数 需要同方差假设 拉格朗日乘数统计量 在大样本情形下或渐近正态性假定，我们可以利用t统计量和F统计量进行统计推断 拉格朗日乘数检验，可用于检验对参数所施加的额外约束 由于LM统计量利用了辅助回归，有时被称为 nR2 统计量 * 假设标准模型为： y=b0+b1x1+b2x2+. . .bkxk+u H0: bk-q+1=0, ... , bk=0 首先回归受约束模型 * 在大样本情形下，LM检验与F检验的结果通常是非常类似的 LM统计量决定于三个因素： 辅助回归，是将受约束模型回归所得残差?2对所有自变量x1…xk-q, xk-q+1,…xk回归。 主回归(受约束模型回归)和辅助回归(?2对所有自变量x1…xk-q, xk-q+1,…xk回归)必须使用相同的样本观测值。 在大样本下， LM检验和F检验的结果比较相近。 对于单个约束的检验，F检验和t检验是等价的；但是LM检验和F检验，则并不等价。 * 渐近有效 有限样本下，在Gauss-Markov 假定下, OLS估计量是BLUE (best linear unbiased estimators). 已经知道: 在大样本下，在假定MLR.1-4下，OLS估计量具一致