実践線形回帰分析入門-慶應義塾大学湘南.pptVIP

頻度論とベイジアンの比較 慶應義塾大学　SFC　小暮研究会 梶田幸作 * ジャパンＲＥ（8952）とＴＯＰＩＸのデータ（ 2006年10月24日から2007年10月23日）を用いて線形回帰分析を行う 実習を通して、βについての推定を頻度論（ヒストリカルベータ）とベイジアン（ベイジアンベータ?）の両方の立場から検証する 頻度論の分析をExcelで、ベイジアンの分析（ベイズモデルによる回帰直線を求める）をWinBUGSで行う * βとは、直感的にはある銘柄の動きがマーケット（TOPIXや日経225）の動きに対してどの程度感応的かを示す指標。 β＞1：マーケットより大きな動きをする β＝1：マーケットと同じ動きをする β＜1：マーケットより小さな動きをする 種類としてヒストリカルベータ、インプライドベータがある。また、修正ベータやアンレバードベータなどがある。 * * TOPIXに対してどのような動き(変動)をしているか？ （2007.7.10を100に基準化） データ（Bayes1）を開く A-C列にJ-REITとTOPIXの終値が1年分ある 基準化して分析するため、E-F列にその収益率を計算する 収益率かしたデータを視覚的に把握するため散布図を描く（Alt+I+Hでグラフウィザードを出し散布図を選択する。右クリックで数式も出力する） ツールバーのデータから分析ツール