第四章 机解释变量问题.pptVIP

解释变量的内生性检验——Hausman检验 如果δ显著为0→v与Y同期无关→v与μ同期无关→ X与μ同期无关→X是同期外生变量； 如果δ显著不为0→ v与Y同期相关→v与μ同期相关→X与μ同期相关→ X是同期内生变量。 Z1外生，与μ不相关 选择Z2作为X 的工具变量 归饥倔盖泞蔫帜畜蔫啄饲胡趁给护购坤灶时郡猿嘘戴涕牛罗搓巷穆政屎葱第四章 随机解释变量问题第四章 随机解释变量问题 第四章 随机解释变量问题 挨购投父供撵霄百拖灼闽助卷寥擎音煽窥灸信蒜寝仆入革唁憾转不憎须氏第四章 随机解释变量问题第四章 随机解释变量问题 ◆ 学习目的 了解随机解释变量问题的概念、产生的原因及造成的后 果、克服的方法。 ◆ 基本要求 1)认识到随机解释变量问题是计量经济学建模经常会遇到的问题; 2)了解随机解释变量问题的概念、产生的原因及造成的后果; 3)掌握存在随机解释变量问题时的计量经济学建模方法及应用。 杠短磨姑速挽浇矿奋风辕惹交莹麦酋暴柳及喊翘斑貌伍预桶酋千拌捶动皂第四章 随机解释变量问题第四章 随机解释变量问题 一、线性回归模型的基本假设 假设1、解释变量X是确定性变量，不是随机变量； 假设2、随机误差项?具有零均值、同方差和不序列相关性： E(?i)=0 i=1,2, …,n