第四章_极似然估计和广义矩估计.pptVIP

第四章 极大似然估计和广义矩估计 （Maximum Likelihood method and Generalized Method of Moments ） 除普通最小二乘法（OLS）外，极大似然估计（MLE）和广义矩估计（GMM）也是计量经济学中重要的估计方法。 极大似然估计法和广义矩估计法适用于大样本条件下参数的估计，它们在大样本条件下显示了优良的性质。 本章主要介绍极大似然法和广义矩方法以及基于极大似然估计的似然比（LR）检验、沃尔德（W）检验和拉格朗日乘数（LM）检验。 通常情况下， 关于 可微，这时 可从方程 解得。因为 与 在同一点处取到极值， 的 极大似然估计值 通常从方程 解得，式中 称为对数似然函数。 为了后面内容表述方便起见，我们将对数似然函数 的一阶导数向量表示为 称为score向量或梯度向量， 的极大似然估计过求解 得到，因此 称为似然方程。