第十四章马尔可夫分析精选.ppt

第一节 引言 将上表的所得情况用概率矩阵的形式进行描述，则有 根据以上数据预测8月1日A、B、C三厂的市场占有率， 第二节 正规随机矩阵的基本知识 性质2： ★正规概率矩阵 概率矩阵具有一下性质： 例2 试用正规随机矩阵 验证上述定理 事实上，有 第三节 马尔可夫链 2.马氏过程： 2.齐次马尔可夫链 一步转移概率具有以下性质： 例3 ：（天气预报问题） 三、k步转移概率与k步转移矩阵 例4： 根据概率乘法公式与互斥性得 更一般地， 上例中二步转移矩阵 例5: 四、稳态概率 性质2同时给出了一个求解稳态概率向量的方法 例6：一步转移矩阵 综上所述，一般的齐次马尔可夫链具有如下性质： 五、马尔可夫分析应用实例 例8： 解: 求解方程组 第四节 吸收马尔可夫链 例9：甲、乙两人进行比赛，每局比赛中甲胜的概率是p，乙胜 的概率是q，和局的概率是r (p+q+r=1) 。每局赛后胜者记 “+1”分，负者记“-1”分,和局不记分，当有一个获得2分时 对于吸收马氏链，感兴趣的是如下三个问题： 例10： P的标准形式为 例11：续上例，求t 例12 续上两例，由N及R，立即得 综上所述 例13 由上表可得经营状况得转移矩阵如下： 求得 二、银行不良债务分析的马尔可夫模型 2. 不良贷款