第十六章 间序列分析(终稿).pptVIP

第十六章时间序列计量经济学模型 专题一：时间序列的平稳性及检验 专题二：协整分析与误差修正模型 （其中误差修正模型为选学内容） 专题三：葛兰杰因果关系检验*（选学） 专题四：向量自回归模型* （选学） 专题一：时间序列的平稳性及检验 一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型 二、平稳和非平稳时间序列 三、时间序列的平稳性检验 一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型 ⒈常见的数据类型 到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有： 时间序列数据（time-series data) 截面数据(cross-sectional data) 平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data) ★时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据 ⒉经典回归模型与数据的平稳性 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。 表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)。例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。 如用中国的劳动力时间序列与美国GDP时间序列做回归，会得到较高的可决系数，但这往往是虚假回归。 在现实经济生活中，实际的时间序列数据往往是非