6多元线性回归模型的区间估计(阅读).pptVIP

§2.5 单方程线性模型的区间估计Interval Estimation of Multiple Linear Regression Model 参数估计量的区间估计 预测值的区间估计 受约束回归 一、参数估计量的置信区间 1.问题的提出 人们经常说：“通过建立生产函数模型，得到资本的产出弹性是0.5”，“通过建立消费函数模型，得到收入的边际消费倾向是0.6”，等等。其中，0.5与0.6是具有特定经济含义的模型参数估计值。 线性回归模型的参数估计量是随机变量，利用一次抽样的样本观测值，估计得到的只是参数的一个点估计值。 如果用参数估计量的一个点估计值近似代表参数值，那么，二者的接近程度如何？以多大的概率达到该接近程度？ 这就需要构造参数的一个区间，以点估计值为中心的一个区间（称为致信区间，confidence interval），该区间以一定概率（称为致信水平，confidence coefficient）包含该参数。 2. 参数估计量的区间估计 二、预测值的置信区间 1.问题的提出 计量经济学模型的一个重要应用是预测，对模型: 2. 预测值Y0置信区间的推导 在消费模型中， 1999年的CONSP=1564.4,给出2000年的GDPP=3789.7, 再由模型： CONSP = 128.6595 +