第8部分时间序列分析与预测课程.ppt

引言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 一、时间序列的含义 随机序列:按时间顺序排列的一组随机变量 观察值序列:随机序列的 n 个有序观察值，称之为序列长度为 n 的观察值序列 随机序列和观察值序列的关系 观察值序列是随机序列的一个实现 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断 时间序列的作用： 编制时间序列的原则 描述性时序分析 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为描述性时序分析 描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，它通常是人们进行统计时序分析的第一步。 描述性时序分析案例 例1 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 例2 1964年——1999年中国纱年产量序列 例3 1962年1月——1975年12月平均每头奶牛月产奶量序列 例4 1949年——1998年北京市每年最高气温