平稳随机过程的自相关矩阵及其性质课程.pptVIP

主要内容 一、自相关矩阵的定义 二、自相关矩阵的基本性质 三、自相关矩阵的特征值与特征向量的性质 故相关矩阵R总是非负定的。当且仅当观测向量的每个随机变量间存在线性关系时，等式成立，这种情况仅出现在随机过程u(n) 是由K个纯复正弦信号之和组成。 平稳随机过程的自相关矩阵及其性质 平稳随机过程的自相关矩阵及其性质 三、自相关矩阵的特征值与特征向量的性质 对平稳随机过程的自相关矩阵R进行特征值分解，设向量q1、q2、··· 、qM 分别是特征值λ1、λ2、···、λM??所对应的特征向量，即 平稳随机过程的自相关矩阵及其性质 性质1 特征值λ1、λ2、···、λM都是实数，且是非负的。 性质2 对任意整数k0，矩阵Rk的特征值为λk1、λk2、···、λkM。 性质3 若特征值λ1、λ2、···、λM各不相同，则特征向量q1、q2、··· 、qM相互正交。 平稳随机过程的自相关矩阵及其性质 性质4 若特征值λ1、λ2、···、λM各不相同，是相应的归一化特征向量，即 性质5 特征值之和等于相关矩阵的迹，即 Company Logo 平稳随机过程的自相关 矩阵及其性质 硕研2012-3 杨波 平稳随机过程的自相关矩阵及其性质 一、自相关矩阵的定义 对离散时间平稳随机过程，用M个时刻的随机变量u(n),u(n-1), …