chapter07异方差检验图.pptVIP

注意：辅助回归仍是检验与解释变量可能的组合的显著性，因此，辅助回归方程中还可引入解释变量的更高次方。如果存在异方差性，则表明确实与解释变量的某种组合有显著的相关性，这时往往显示出有较高的判定系数以及某一参数的t检验值较大。当然，在多元回归中，由于辅助回归方程中可能有太多解释变量，从而使自由度减少，有时可去掉交叉项。 注：在Eviews中可以很方便地完成！ 六、异方差的修正模型检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。 加权最小二乘法的基本思想：加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数。 例如，如果对一多元模型，经检验知：在采用OLS方法时:对较小的残差平方ei2赋予较大的权数；对较大的残差平方ei2赋予较小的权数。 新模型中，存在 即满足同方差性，可用OLS法估计。这就是原模型的加权最小二乘估计量，是无偏、有效的估计量。 也就是把原来的解释变量和被解释变量都全除以，然后对变换后的变量做普通最小二乘法（OLS），那就变成对原来的变量的加权最小二乘法（WLS）。 但是往往我们并不知道这个方差，也就无法加权。 所以我们常常进行假设，然后根据假设去加权。 根据假设的不同，WLS也就可以有不同的具体做法。P232-235 方法还是像知道方差一样。 为未知的情况 举例 注意： 在实际操作中人们通常采用如下的经验方法：不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样本时。如果确实存在异方差，则被有效地消除了；如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法。 七、案例——中国农村居民人均消费函数例7.1.4 中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。 农村人均纯收入包括：1从事农业经营的收入；2包括从事其他产业的经营性收入3工资性收入；4财产收入；4转移支付收入。 考察从事农业经营的收入X1和其他收入X2对中国农村居民消费支出Y增长的影响: 表 7.1.1 中国 2001 年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出相关数据（单位：元） 地区 人均消费 支出 Y 从事农业经营 的收入 1 X 其他收入2 X 地区 人均消费 支出 Y 从事农业经营 的收入 1 X 其他收入2 X北 京3552.1 579.1 4446.4湖 北2703.36 1242.9 2526.9天 津2050.9 1314.6 2633.1湖 南1550.62 1068.8 875.6河 北1429.8 928.8 1674.8广 东1357.43 1386.7 839.8山 西1221.6 609.8 1346.2广 西1475.16 883.2 1088.0内蒙古1554.6 1492.8 480.5海 南1497.52 919.3 1067.7辽 宁1786.3 1254.3 1303.6重 庆1098.39 764.0 647.8吉 林1661.7 1634.6 547.6四 川1336.25 889.4 644.3黑龙江1604.5 1684.1 596.2贵 州1123. 71 589.6 814.4上 海4753.2 652.5 5218.4云 南1331.03 614.8 876.0江 苏2374.7 1177.6 2607.2西 藏1127.37 621.6 887.0浙 江3479.2 985.8 3596.6陕 西1330.45 803.8 753.5安 徽1412.4 1013.1 1006.9甘 肃1388.79 859.6 963.4福 建2503.1 1053.0 2327.7青 海1350.23 1300.1 410.3江 西1720.0 1027.8 1203.8宁 夏2703.36 1242.9 2526.9山 东1905.0 1293.0 1511.6新 疆1550.62 1068.8 875.6河 南1375.6 1083.8 1014.1普通最小二乘法的估计结果： 异方差检验 进一步的统计检验 1G