第八专题_时间序列模型幻灯片.ppt

《计量经济学》课件 教师：周靖祥 单位：湘潭大学商学院 Email1:zjx2010@ Email2:zhoujingx@126.com第八专题时间序列模型（三） 本讲要点： 一、结构VAR模型SVAR 二、滞后阶数的确定 三、VAR模型脉冲响应与方差分解 四、AR系列扩展模型 五、状态空间模型（TVP模型） 一、结构VAR模型SVAR 四、AR系列动态模型 （一）ADLM模型 ADLM（autoregressive distributed lag Model）称为自回归分布滞后模型。 模型的特点：相比于标准的协整检验，不论变量是否同为过程，或同为过程，既不需要变量同阶单整，都可以用ADLM模型来检验变量之间的长期关系。 模型结构 典型的模型的结构如下：其中： L是滞后算子lag operator，定义如下： 建模方法 ADLM建模的方法包括两个阶段：【1】建立与该ADLM模型相对应的误差修正模型（ECM），并计算出ECM模型中的F统计量，判断变量间是否存在长期稳定的关系。【2】运用ARDL模型，估计变量之间长期关系的系数。 所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对其滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。 ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，具体又包括：移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）