第4-讲 从技术分析到程序化交易：跨指标模型的编写.pptxVIP

从技术分析到程序化交易：跨指标模型的编写文华财经 研究部?课程内容1、常用指标分类与编写2、跨指标模型案例3、跨指标模型编写要点?注：本课件中所用到的思路仅供参考，依此入市后果自负。?1、常用指标分类① K线形态描述：大阳线、十字星、穿头破脚…② 趋势类指标 MA组合、BOLL、PUBU（瀑布线）、SAR（止损点）…③ 摆动类指标 ATR（真实波幅）、KDJ（随机指标）、MACD、WR（威廉指标）…④ 量仓分析指标 CJL（成交量）、DUALVOL（多空量比）、OBV（量能潮）…?1、常用指标分类?K线形态描述?① 大阳线：开盘价即为最低，收盘价即为最高；当根K线涨幅大于4% AA:=OPEN=LOW; BB:=CLOSE=HIGH; CC :=CLOSE/OPEN1.04; 综合判断条件 AABBCC ?② 穿头破脚：两只K线组成，表示行情将要转向，当前K线的开收至少有4%的差值，如果是向上穿头破脚的类型，那么该K线应该收阳，同时当前K线的最高价和最低价要包住前一根K线。 A1:=REF(CLOSE,1); A2:=REF(OPEN,1); BB:C/O1.04; B1:=OPENA1; B2:=CLOSEA2; 综合判断条件 BBB1B2 练习：向下的穿头破脚如何编写？ 关键字：?1、常用指标分类?趋势类指标?① 均线交叉： 5日均线向上穿过10日均线（金叉）； 5日均线向下穿过10日均线（死叉） MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); 金叉 CROSSUP(MA5,MA10); 死叉 CROSSDOWN(MA5，MA10);② 三条均线多头排列：5日均线、10日均线、30日均线多头排列，持续3天。 MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA30:=MA(CLOSE,30); CC:=MA5MA30 AND MA10MA30； 综合判断条件 EVERY(CC,3) 练习：三条均线空头排列如何编写？如果是指数加权平均线多头排列如何编写？关键字：CROSSUP、CROSSDOWN 、 =AND EVERY MA?1、常用指标分类?趋势类指标③ BOLL通道： BOLL由下轨(BOTTOM)、上轨(TOP)、中线(MID)三者组成通道。通道变宽并向上时，价格在上轨之上，多头趋势来临。 MID:MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨 TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差 TOP:MID+2*TMP2;//布林通道上轨 BOTTOM:MID-2*TMP2;//布林通道下轨 AA:=TOPREF(TOP,1)BOTTOMREF(BOTTOM,1)MIDREF(MID,1); BB:=CTOP; 多头趋势条件 AABB练习：BOLL通道空头趋势条件如何编写？ 关键字：: 与 := 的区别?1、常用指标分类?趋势类指标④ SAR（止损点）：SAR向上穿过0，多头趋势；SAR向下穿过0，空头趋势。 参数栏定义参数 N1 100 4 STEP 1 20 2 MVALUE 1 10 2 STEP1:=STEP/100; MVALUE1:=MVALUE/10; SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT; //N个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1. CROSS(SARLINE,0),BPK;//抛物转向值上穿0，做多。 CROSS(0,SARLINE),SPK;//抛物转向值下穿0，作空。 AUTOFILTER;注意：a)参数优化不支持对小数进行优化。如果需要进行参数优化，可以对模型源码进行修改，将模型源码中的小数参数乘以0.1或者0.01等，然后将参数列表中的小数参数数值乘以10或者100变为整数即可 b) SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;是系统指标，对其做了特殊处理，按照这种写法可以与K线叠加显示，不压缩K线图。如果SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1);这样定义SAR，显示指标线会压缩K线图。 ?1、常用指标分类?摆动类指标： 当市场进入了无趋势阶段时，价格通常在一个区间内上下波动，在这种情况下，绝大多数趋势类分析指标都不能正常工作，而随机摆动指标却能跟随价格的波动而随机变化，通常将此类指标定义为摆动指标，摆动指标也可以称作随机指标。摆动类指标特点：摆动指标值的变化有一个中间值，可将水平区域分为上半部和下半部，一般是反应价格变化的敏感程度的。判断趋势来临用趋势类指标，判断趋势尾声用摆动类指标。?1、常用指标分类?摆动类指标： ① KDJ