Mathematica70概率论基础.docVIP

Mathematica 7.0 —— 概率论基础 首先，我们简略介绍概率论的基础知识，假设大家已经学过概率论的相关知识，这里只是理一个思路。 四种重要的离散型随机变量的分布： (0-1)分布（也叫两点分布、伯努利分布）； 二项分布，记为X~b(n,p)； 泊松分布，记为X~π(λ)； 几何分布，记为X~H(N,M,n)； 对于以上提到的几种离散分布，在实际应用中，我们真正关注的是随机变量X的分布率、期望、方差等数字特征，如果我们具备一定的概率论基础知识，那么这些数字特征是容易求得的。 例1 ： PDF[BernoulliDistribution[p],x] 在Mathematica中的执行结果为： BernoulliDistribution 函数，该函数用于定义一个(0-1)分布，（注意到(0-1)分布也叫伯努利分布，则容易记住该函数）；第二个是 PDF 函数，该函数用于计算分布的分布率或者概率密度。因此，易知例1表示求取一个(0-1)分布的分布率。 常见离散分布对应的定义函数： BernoulliDistribution[p] 2. 二项分布： BinomialDistribution[n,p] 3. 泊松分布： PoissonDistribution[?] 4. 几何分布：GeometricDistribution[p] 求期望和方差的函数依次是Mean和Variance。 例2：求以上四种分布的期望和方差。 求解： (*求期望，依次对应伯努利分布、二项分布、泊松分布、几何分布*) Mean[BernoulliDistribution[p]] Mean[BinomialDistribution[n,p]] Mean[PoissonDistribution[μ]] Mean[GeometricDistribution[p]] (*求方差，依次对应伯努利分布、二项分布、泊松分布、几何分布*) Variance[BernoulliDistribution[p]] Variance[BinomialDistribution[n,p]] Variance[PoissonDistribution[μ]] Variance[GeometricDistribution[p]] 在Mathematica中的执行结果为：UniformDistribution[{a,b}]； 指数分布，记为X~E(λ)，ExponentialDistribution[?]； 正态分布，记为X~N(μ,σ^2)，NormalDistribution[μ,σ]。 例3：求以上给出的三种连续型随机变量的概率密度。 求解： PDF[UniformDistribution[{a,b}],x] PDF[ExponentialDistribution[?],x] PDF[NormalDistribution[μ,σ],x] 在Mathematica中的执行结果为：In[1]:= Mean[ExponentialDistribution[?]] Variance[ExponentialDistribution[?]] Out[1]:=1/? Out[2]:=1/?^2 计算分布函数的是CDF。 例４：绘制二项分布和指数分布的分布函数的图形。 求解： In[3]:= Plot[CDF[BinomialDistribution[10,0.6],x],{x,0,10}]Plot[CDF[ExponentialDistribution[0.8],x],{x,0,10}] Out[4]:= Out[5]:=在概率的计算中，常要计算排列和组合，它们对应的函数依次是Binomial和FactorialPower . 例5：计算排列A5012和组合C5012 。 求解： In[6]:= FactorialPower[50,12] Binomial[50,12] Out[6]:=0 Out[7]:=0 晚安，亲爱的！