第六章 序列相关.ppt

open D:\Econometrics15\zdata\data64.XLS setobs 12 1959:01 --time-series genr GM2=(FM2-FM2(-1))/FM2(-1) genr GPW=(PW-PW(-1))/PW(-1) smpl 1960:01 1995:08 # model 1 ols R const IP GM2 GPW(-1) # model 2 ar1 R const IP GM2 GPW(-1) # model 3 ar1 R const IP GM2 GPW(-1) --hilu Gretl程序 校正OLS标准误的大样本方法 Newey-West方法，也称为HAC(异方差和自相关一致的标准误) 大样本的界定要视具体问题而定 操作类似异方差中的异方差一致协方差矩阵ls(n) * * 案例分析 P152 * * 作业 P.159 4 * 计量经济学 ECONOMETRICS 计量经济学 ECONOMETRICS * * 第六章 序列相关 ▓ 序列相关定义 ▓ 序列相关来源和影响 ▓ 序列相关检验 ▓ 序列相关处理 序列相关定义 * * 序列相关定义 一阶自回归，AR(1) 不相互独立 序列相关来源和影响 * * 序列相关问题的产生 序列相关问题常产生于时间序列中，不过截面数据研究中也会发生。 产生原因：模