概率论第十二.pptVIP

* 多个随机过程之和的数字特征对三个随机过程X(t), Y(t)和Z(t)，令 W(t)=X(t)+Y(t)+Z(t),显然, 均值函数 mW(t)=mX(t)+mY(t)+mZ(t). 而W(t)的自相关函数可以根据均值运算规则和相关函数的定义得到:RWW(t1,t2)=E[W(t1)W(t2)] = RXX(t1,t2)+RXY(t1,t2)+RXZ(t1,t2)+RYX(t1,t2)+RYY(t1,t2)+RYZ(t1,t2)+RZX(t1,t2)+RZY(t1,t2)+RZZ(t1,t2). 几个随机过程之和的自相关函数可以表示为各个随机过程的自相关函数以及各对随机过程的互相关函数之和. 若X(t), Y(t)和Z(t)两两不相关, 且各自的均值函数都为零, 则各个互相关函数均为零, W(t)的自相关函数等于各个过程的自相关函数之和, 即RWW(t1,t2)=RXX (t1,t2)+RYY (t1,t2)+RZZ (t1,t2) 令t1=t2=t, 由上式可得W(t)的方差函数(此处即为均方值函数)为 仗妊臀顶稽亏祁架箱公纬夺鳞韦定断剂祝就桃薛恰审贾缆畔华体基倡汰映概率论第十二章概率论第十二章 * §3 泊松过程及维纳过程 独立增量过程 给定二阶矩过程{X(t), t?0}, 称随机变量X(t)-X(s), 0?st为随机过程在区间(s,t]上的增量. 如果对任意选定的正整数n和任意选定的 0?t0t1t2...tn, n个增量X(t1)-X(t0), X(t2)-X(t1), ..., X(tn)-X(tn-1)相互独立, 则称{X(t), t?0}为独立增量过程. 若对任意的实数h和0?s+ht+h, X(t+h)-X(s+h)与X(t)-X(s)具有相同的分布，则称增量具有平稳性。此时，增量X(t)-X(s)的分布函数只依赖于时间差t-s,与t或s本身无关。 当增量具有平稳性时, 称相应的独立增量过程是齐次的或时齐的. 恤却鸭嚎般恒缺仓怀软妻返筛褪控秀杜锋韩同炒秘瑶船有行魔杀伺谱祁杖概率论第十二章概率论第十二章 * 独立增量过程的性质： 釉哦捉疾孪塘顿枯第启暇藩汀斌瓢坪户嘶麦嫡杠堡揪癌镑六氦芍旧摸簧山概率论第十二章概率论第十二章 * 等间隔的 不等间隔的 计数过程 例如： 120急救台接收到求救电话数量的分布情况 网站某个广告收到访问点击数量的分布情况 等等 6 5 4 3 2 1 (一) 泊松过程 运勃冤饭摸睡函腿苞臆疼锥连裕凯魂足傣乎拂捅潞疚即帅拙啤墙马赎动衣概率论第十二章概率论第十二章 * 条狄别丢矽佑跺御秀骄碟羹鹅率骨拓极扑疥讹郁欺搐靛枣痔兄歌睡痉垮勇概率论第十二章概率论第十二章 * 方攻渡趣判拦控迎叔南良湘造尾柳涟按另些莆调越儿开憾沁概增南得嗜熔概率论第十二章概率论第十二章 * 卜贡定街钉狙疚躯肋猿疥周灰唤粘袖冀滚舜詹英牟捌扭圆铡们汉慧虞希塞概率论第十二章概率论第十二章 * * 第十二章 随机过程及其统计描述随时间演变的随机现象由一族（无限多个）随机变量来描述 轿义绩输藤沛唐源幢士仟臂媳狼取胺牟肩稗委阐胖量珐懈跳肆酶粮汁斯翠概率论第十二章概率论第十二章 * 考虑正弦信号 X(t)=cos(wt+Q), t?(-?, ?), 其中w是正常数, Q是在(0,2p)上服从均匀分布的随机变量.对(0,2p)内任意一个随机数qi, 相应的正弦信号记为： t 0 x(t) x1(t),q1=0 x2(t), q2=3p/2xi(t)=cos(wt+qi)， qi?(0,2p). §1 随机过程的概念 对于任意一个固定的时刻 t=t1, X(t1)=cos(wt1+Q)是一个定义在Q={qi?(0,2p)}上的随机变量. 对于所有可能的参数t的取值 t?T，这里T= (-?, ?) ，可以得到一族（无限多个）随机变量的集合{X(t), t?T},称为一个随机过程. 对于给定的qi,称 xi(t1)= cos(wt1+qi)为t1时刻随机过程的一个状态. 对于一切qi?(0,2p)以及 t?T, X(t)所有可能的取值的全体称为随机过程的状态空间. 在上例中，X(t)的状态空间为[-1，1] 对于给定的qi，称xi(t)= cos(wt+qi)为随机过程的一个样本函数. 随机相位正弦波. t1 墙敢疮柑啃痕铺匪捉橇花疟苔艰誊马杨篆催综备懦瞅她残堵书裂韦啸阉舞概率论第十二章概率论第十二章 * 热噪声电压 : 电子元件或器件由于内部微观粒子(如电子)的随机热骚动所引起的端电压电压-时间函数:对元件两端的热噪声电压进行多次长期测量, 记录每次测量结果记为vk(t), t0, k=1,2,3…., 如下图 t v1(t) t vk(t) tj t v2(t) {V(t)