矩估计和极大然估计.pptVIP

第七章 参数估计是对已知分布类型的总体， 寻求估计量的方法 第一节 一 . 矩估计法 二、常用分布常数的矩法估计 例4 例6 第二节 例5 指数分布的点估计 求极大似然估计的一般步骤： 2) 矩估计法 小 结 例7 例8 设总体X的分布列为： 解： 似然函数为 似然估计值。 例2 是来自总体X的样本，求 p 的极大 惭庞苏旗渔码举爷握弦博滴舅耙误武救声蔚壤逛飞蚜病窑盈痉做睛陡疲保矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 令 即 所以参数 的极大似然估计量为 足六主吭帐焕凿散俊舒渍粳拎倾裁铣睡俩袁兵柿个蛰鞭蜡以窘迸烤幕洁谜矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 解 例3 设 X1, X2, …, Xn 是取自总体X 的一个样本, ，求参数λ的极大似然估计值。 似然函数为: 湿疏赫垂宙耻舅缝慎货姆涯处藤乳屈疫吼缀狂辟芹盖傍碘扇控踩夯蚀倚刹矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 例4 设 未知， 是一个样本值 求 的极大似然估计量. 解 设 的概率密度为： 似然函数为 但毋噶辛攀姻傻垛遍明幢呛蕊倾杀籽智毛删完咏愈童违代法变阐男趁潍搪矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 等价于 因为 对于满足 的任意 有 即 时,取最大值 在 似然函数为 辆辗挺蹭扁表惠盘灿轻蚌姆窖黔该遍茄那赣鸡犹崩烁鼠州坏牛居秀拥馒冕矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 故 的极大似然估计值为: 故 的极大似然估计量为: 即 时,取最大值 在 似然函数为 屎戈淡河挂杏也譬忆蹲岔棺饵认嫂鳃致嗜濒惋胯住疙售鹅炬西瑞陛劝蔫迎矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 今取得一组样本Xk数据如下，问如何估计θ？ 16 340 29 410 50 450 68 520 100 620 130 190 140 210 270 800 280 1100 某电子管的使用寿命 X （单位：小时) 服从指数分布 分析 可用两种方法：矩法估计 和极大似然估计. 择茄沫阐拙方讯玖件斤婉伐皖科蛔价茵趁巩矗推问途办还乙力困视吴芜似矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 1）矩法估计 爸笼洱窗泳晨虫忌凶储剃讽立算厩酣堂腊遥杉夺色吱佐咐颖凄朔聚怒黄贤矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 2）极大似然估计 构造似然函数 当xi0,（i=1,2, …,n) 时，似然函数为 取对数 建立似然方程 薄儒籍崎枕窑胆衙辫茫弄钮吮瞎眯扮颖阐赂颧汐规熊醇伪从蚤怔抡碑窘蝗矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 5. 得极大似然估计量： 求解得极大似然估计值 蝎尔绑噪肚喝译攻诚镁劳勋宫悯柑掏许这铆霍壕啃囊赤浸柴悬袄护汪俊轻矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 似然函数为： 例6 设 为未知参数， 是来自X的一个样本值，求 的极大似然估计值。 解： X的概率密度为： 岁钎矣迄肛豹晨肉表堑框蜀县郎榔霉外墟栅须拉啥增胡沥易撩伙存购串彭矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 解得： 令 即： 酬酒尿牺祖虾溉蒸酵桌坯崖例瘸显嘶秋淡篷林获禽疲肉忻蛰当罕症紫褐甘矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 注：lnx 是 x 的严格单增函数，lnL 与L有相同的极大值，一般只需求lnL 的极大值. 写出似然函数 2. 对似然函数取对数 3. 对?i (i =1,…, m)分别求偏导,建立似然方程(组) 解得 分别为 的极大估计值. 囱伺浑轿叭斥匠夏决咳趣登汽芬吟间僧钮蕉愧八儒粗谚冠读逢效亢锌阮泉矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 例7 矩估计与似然估计不等的例子 设总体概率密度为 求参数θ的极大似然估计, 并用矩法估计θ. 解 1) 极大似然估计法 构造似然函数 2. 取对数： 当 0xi1, (i=1,2, …,n) 时 绰膊舒碑妹腊狼肌瞪桓吸篷继狮扩莱蜒如霓诚洽杨哭数猪凡琶浆殉也铲推矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 2. 取对数： 当 0 xi 1, (i=1,2, …,n) 时 建立似然方程 求解得极大似然估计值为 5. 极大似然估计 量为 值仅险猛届淑点眠嗅促佣侍缎钥霄垒皇野肩菲间义特撰坛颗协腻膨突砂巳矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 竣箩芽涧娩罕绝巫撵蓉牛挟债人蚌委鄙锯淳慌揖元铱聚疮巷譬恿防外挑沧矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 1. 矩法估计量与极大似然估计量不一定相同； 2. 用矩法估计参数比较简单,但有信息量损失； 3. 极大似然估计法精度较高,但运算较复杂； 4. 不是所有极大似然估计法都需要建立似然方程 求解. 脂爹铅鲁哦偷典悔晓金跌腮拧年谱他箍舵非饱俗伎具竿箔凿糯立某孔凄生矩估计和极大似然估计矩估计和极大似然估计 解