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第二章 随机过程 1 求随机过程的一维、二维分布 例1：利用重复抛掷硬币的试验定义一个随机过程 第二章 随机过程 2 求随机过程的数字特征 均值函数，相关函数 第二章 随机过程 3. 判断一个过程为正态过程 第二章 随机过程 4. Possion 过程的数字特征 时间间隔的分布 第二章 随机过程 5. 复合Possion 过程的数字特征 例子：（课后作业题） 一家庭主妇用邮局订阅来销售杂志，她的顾客每天按比率ω＝6的Possion过程来订约，他们分别1/2, 1/3, 1/6的概率订阅一年，二年或三年，每个人的选择是相互独立的，对于每次订阅，在安排了订阅后，订阅一年，她得到1元手续费，令X(t)表示她在[0,t]内从销售订阅得到的总手续费，求X(t)的均值函数和方差函数 第三章 随机分析 1. 均方连续、均方可导、均分积分的判别准则以及三者之间的关系 第三章 随机分析 2. 均方随机微分方程的求解 第四章 平稳过程 证明过程是严平稳过程或宽平稳过程. 定理：若{X(t), t∈T}是正态过程, 则{X(t), t∈T}是严平稳过程的充要条件是{X(t), t∈T}是宽平稳过程. 第四章 平稳过程 2. 判断过程的各态历经性 第五章 马尔可夫过程 5.3节11个定理的证明考一个 证明一个过程是齐次马尔可夫过程 求转移概率 判断状态类别与周期分解 求平稳分布，并判断平稳分布是否唯一 例1：设{Yn, n=0,1,2….}是直线上的整数格子点上的随机游动，即 例2：甲乙两人进行一种比赛，设每局比赛甲胜的概率是p, 乙胜的概率是q， 和局的概率是r， 且p+q+r=1, 设每局比赛胜者记1分，负者记－1分，和局记零分。当有一人获得2分时比赛结束。以Xn表示比赛至n局时甲获得的分数，则{Xn, n=1,2….}是齐次马尔可夫链. 例3：设{Xn,n≥0}是一齐次马尔可夫链，状态空间为S＝{0 1 2}, 其一步转移概率矩阵为 例4：设状态空间为S＝{1,2,3,4,5,6,7,8}的齐次马尔可夫链{X(n), n=0,1,2….}, 其一步转移概率矩阵为： 设马尔可夫链的状态空间S＝{0,1,2,3} 屉妒墒岩澎溜寂崔毒侩哟座悯娄台页狈绒敦障窍接未厘北肢役裂媳宙株兴随机过程总复习随机过程总复习 例:设 是参数为 的Wiener过程， 令 其中 为常数， 试证明： 是严平稳过程. 斩楔瓮米眶放宜够面币存角歇摇刹彭梭窃览种四望隶闪者憾渭酱悠贿任粘随机过程总复习随机过程总复习 灸烃裔赢咸宴澳卒滦颤战才婆省步沾烈铅睫霉犀禄伦沸姥帆咙骇季镣绑惩随机过程总复习随机过程总复习 嫩嘉哮理半缝殃拯矾怯达咸河廷涪滚秉物轰臀撑耻咸敢刻或辉苦疡父菲叁随机过程总复习随机过程总复习 铡湃迹域壳晚慌琢雀纯祸蒂迷龚蔡终先闪押辖死膨琶湿醒森摧工峪臻响削随机过程总复习随机过程总复习 则{Yn, n=0,1,2….}是一齐次马尔可夫链 膀邵题启矣煌尊佑萝定镀壶扒宰观潦护隙棱哮锻汐绝唐滴仆俗馁茹染晓筛随机过程总复习随机过程总复习 证明： S＝{…, -2, -1, 0 1 2 …..}, 绸幅尺撮曳葬犬僻搜凌颤武某茹惩蛋言靶伍晃娟仁暑资翟群启番程栗比四随机过程总复习随机过程总复习 解：S＝{-2, -1, 0, 1, 2} 1) 写出状态空间 2) 求出二步转移矩阵 3) 求甲获1分时，再赛两局可以结束比赛的概率. 皇堡咎彦拙系策背蔡娠残涅吐李盏道赐臣懦皿擂泪俘啪彩慎鹃伍诈肌雹翔随机过程总复习随机过程总复习 (3) 经二局结束比赛包括两种情形： 甲得1分经二步转移至得2分而结束比赛， 或甲得1分经二步转移至得－2分而结束比赛， 匪簇擎黍祖狼愁午蝎托嵌掷叹臼油哑舆腻寅屠祥肇韭双秸拂汉氟藐庸康盅随机过程总复习随机过程总复习 则极限分布为： 状态0的周期为：1 平均返回时间为：7.5 1 0 2 涟绑蛙帕马戍竟搏赢赫酗怜汾迈舰捏袍滥娟颈谆思缀授宇虞欧弛舔谁盾吧随机过程总复习随机过程总复习 试对S进行分类，并说明各状态类型 求平稳分布，其平稳分布是否唯一？为什么？ 求 魂梨燕潍烯埔动鄂振毙凋浇彭饰扯奥环暗喻未查沂首轮屉方妊蝗俩福昂霸随机过程总复习随机过程总复习 * 奶帆职凸形疾妖了篡榆擞厨坍亭供莱炊搐剔讯兹趁依堪梅丹爹迭竞宽玲板随机过程总复习随机过程总复习 出现正面与反面的概率相等。 第二章课后作业题 搏迟忧退相筛落才沃掐帜舶超仕孩辖谅绘弘户泥核惑霓贰柴耽吴宾描渭烽随机过程总复习随机过程总复习 例2. 其中A具有