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October 2005 Econometrics - Part I 计量经济学是经济学的一个分支 经济计量学是一种将数理统计和统计推断工具应用到经济理论所假设的经济关系的经验度量上的经济学范畴。 Econometrics is the field of economics that concerns itself with the application of mathematical statistics and the tools of statistical inference to the empirical measurement of relationships postulated by economic theory. 计量经济学与数理经济学 数理经济模型 揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 计量经济模型 揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 因果关系和相关关系 经典计量经济学方法的核心是采用回归分析的方法揭示变量之间的因果关系。 变量之间具有相关性并不等于具有因果性。 相关关系，是指两个以上变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量。这是一种纯数学关系。 因果关系，是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。 具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系(身高和年龄)，而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系(小孩出生时种了一棵树)。 三. 模型的检验 经济意义检验 将模型的参数估计结果与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的数量关系等都可能是比较的对象，从而判断估计结果的合理性。 只有当参数估计结果通过经济意义的检验，才有必要进行下一步的检验。经济意义不合理，不管其他方面质量多高，模型也是没有实际价值的。 统计检验 依据统计理论，检验模型的统计学性质。 通常包括，拟合优度检验、变量显著性检验、方程显著性检验等。 三. 模型的检验 计量经济学检验 依据计量经济学理论，检验模型的计量经济学性质，包括回归模型的前提条件、模型的识别性等。 通常包括，随机误差项的序列相关检验、异方差检验，和解释变量的多重共线性检验等。 预测性能检验 主要检验，模型参数估计量的稳定性、相对样本容量变化时的灵敏度。 目的是确定模型对样本期以外的客观事实的近似描述能力，即所谓的超样本特性。 具体的检验方法有：①扩大样本容量或变换样本区间，重新估计模型，比较新旧估计值是否存在显著差异；②利用模型对样本期以外一段时期进行预测，通过比较预测值与实际值差距的显著性，检验模型的预测能力。 四. 模型的应用通过检验的模型，才可以应用于经济分析 结构分析 结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么样的影响 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析等，即通过模型得到弹性、乘数等。 弹性，度量的是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化，即变量的变化率之比。(证明这里的b是弹性) 乘数，度量的是某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化，即变量的变化量之比，也称倍数。 比较静力分析，是比较经济系统的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点到另一个平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。弹性分析和乘数分析都是比较静力分析的形式。 * *