NCD系统.pptVIP

无赔款优待模型（NCD) NCD的产生背景 机动车辆险中常见的无赔款优待模型（No－Claim Discount，NCD）计费法就是使用经验费率计算保费的一个应用。其做法是依据驾驶者在上一年的索赔记录来确定其在续保年度时应缴的保费。 我国1995年修订的《机动车辆保险条款》规定实行NCD制度，一个无赔款年，折扣率为10％；连续两年无赔款时，折扣率为15％，三年无赔款时，折扣率为20％。 优点 1．使被保险人缴纳的保险费反映其真实的风险水平，有助于减少各费率组别中风险的非同质性。 2．避免小额赔款的发生，降低保险公司的理赔费用，从而可进一步降低保险费率，提高保险公司竞争力。 3．鼓励被保险人开车更加小心。 NCD构成 一个完整的NCD系统必须包括三个要是： 保费等级，每个等级用 Ci来表示。 起始组别：新投保的投保人缴纳初始等级的保险费C0 转移规则，即依据上一年的赔案记录决定在折扣组别间转移的规则 NCD系统的转换规则可以用马尔可夫链的转移矩阵来描述 设Yt表示投保人在时刻所处的保费级别。 P表示转移概率矩阵(Pij)n×n, 其中Pij表示在时刻t，组别i的保单持有人在时刻(t+1)在组别j的概率。NCD例子香港为例，香港实行的NCD体制共分为6个等级，其折扣率如下表 说明： 如果上一年没有赔案，保单持有人上升一个等级，享受更高一级的折扣优惠，或继续享受最高一级的折扣优惠。如果上一年有一件赔案，初始折扣率等级为0%，20%，30%和40%的投保人在续保时，将不再享受折扣优惠，初始折扣率等级为50%和60%的投保人将降低等级，分别享受30%和40%折扣率。而上一年只要有两件或两件以上的赔案，就不再享受折扣优惠，全都缴纳全额保费。 该NCD系统的转移概率矩阵为其中p0为无索赔概率，p1为恰好发生过一次索赔的概率，1－ p0－ p1表示一年间至少有二件赔案发生的概率 。 例1：练习 假设某NCD系统由三个折扣组别构成，即0％、25％和40％，若年度中无赔案发生，则升至更高折扣组别或停留在40％折扣组中，若年度中有一次或一次以上赔案发生，则降级或停留在0％折扣组中； 请同学们写出这个系统的转移概率。 NCD系统的稳定状态概率 以p（t）表示时刻t各个组别保单持有人的分布状况，即P(Yt＝j)＝ p(t)(j)， 由C－K方程，p(t＋1)＝ p(t)P。 若t－∞，由马氏链的遍历性，各折扣档内的保单比例将趋于稳定。即存在p使得 从而p＝ pP，其中p就是通常所说的稳定状态下的保单持有人的分布状况。 例1续 转移概率如下设p0＝0.9，请计算稳定状态下保单持有人的分布状况 记为稳定状态下保单持有人的分布状况，则 解得 例2 我国的保险公司实行的折扣优待组别分别为0％（1组），10％（2组），15％（3组），20％（4组）的NCD制度。在一年至少发生一件赔款的情况下，该保单持有人便降低一级或继续停留在0％折扣组；另一方面，在无索赔年份，保单持有人升入高一级的折扣组或继续停留在20％的折扣组。初始的保险费用为300个货币单位。此外假设被保险人索赔服从参数的泊松分布。计算在参数分别为0.1和0.2的情况下，NCD各组别的保单持有人比例。 解：在参数l为0.1时 ，由泊松分布的性质可得 我们用xi表示NCD系统中组别的保单持有人比例 假设某保险公司有20000个保单持有人， 其中10000人属于索赔频率较低的Ⅰ类(l＝0.1) ，另外10000人属于索赔频率较高的Ⅱ类(l＝0.2) ，在不考虑退保的情况下: NCD系统对索赔概率的影响 在实际中，若无赔案发生的话，投保人在下一年可享受更高的折扣，因此投保人会根据其损失额选择报案或不报案。 在教材P256例10中： 若投保人在连续两年均无赔案发生 ：保险费分别为210元、150元、150元…… 若投保人只在第一年中发生索赔，则未来3年的保费支出为300元、210元、150元…… 在0%折扣组，只有当索赔额超过150元的情况下，该投保人会提出索赔才合算。 在30%折扣组在一年内值得索赔的最低损失额为210元。 50%折扣组在一年内值得索赔的最低损失额为60元。 假设投保人的索赔次数N服从参数l＝0.1的Poission分布，其理赔额分布X（在损失发生后损失额的分布）服从参数m=6.012，s2=1.792的对数正态分布。则一年内不发生索赔的概率为 有索赔的概率为1-0.905=0.095. 对0%折扣组的投保人来说在赔案发生后其值得索赔的概率为 其实际索赔的概率为 * * 0% 40% 60% 60% 0% 30% 60% 50% 0% 0% 50% 40% 0% 0% 40% 30% 0% 0% 30% 20% 0% 0% 20% 0% 上一年赔