异方差修正-WLS-GLS-序列相关原因幻灯片.pptVIP

* D.W检验步骤: （1）计算DW值 （2）给定显著性水平?，由n和k的大小查DW分 布表，得临界值的下限dL和上限dU （3）比较、判断： 若 0D.W.dL 存在正自相关（否定H0 ） dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4－dU 无自相关（接受H0） 4－dU D.W.4－ dL 不能确定 4－dL D.W.4 存在负自相关（否定H0 ） * 正相关 不能确定 无自相关 不能确定 负相关 0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4 DW 当D.W.值在2左右时，模型不存在一阶自相关。 * 证明： 展开D.W.统计量： (*) ) 1 ( 2 ) 1 ( 2 . . 1 2 2 1 - ? - ? ? ? = = - n t t n t t t e e e W D ? ? ? ? = = = = - - - + = n t t n t n t n t t t t t e e e e e W D 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 . . 当n较大时, , , 大致相等，则(*)可简