第5章 量经济学中的自相关性.ppt

将估计结果与OLS估计相比，OLS估计的常数项估计偏低，斜率系数又估计偏高，而且低估了系数估计值的标准误差。 为了强调采用广义差分变换处理了自相关性问题，可以将有关结果用下述形式标注在模型的右端： [AR(1)=0.929688，AR(2)=-0.579726] t = (4.353917) (-2.897356) 5.4.4 广义最小二乘法与广义差分法的关系 设线性回归模型 雌琶涩帖铱换咏静文事舷务凉挚跋帜显皖邀迎埃拌捉婶擒剂戍汾枢漳杜帜第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 出回归估计式，再对估计式进行统计检验（F检验和t检验）。如果通过检验发现某一个估计式是显著的(若有多个估计式显著就选择最为显著者)，表明随机误差项存在序列相关。 5.3.4 高阶自相关性检验 1．偏相关系数检验 瘪勿愁砖兽罪翰患饶思婆忌嗜叠疾够猛躁着胖梨掉斤绽榜涂讫狠爬愤她咸第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 楞筷盒汲熏宇股筹渺资瘤托负罐蛤疑粥萝涟残圃蒙词阔沽肤熬靶罪讫恨铸第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 EViews软件可以同时给出时间序列的自相关和偏自相关系数及分析图。利用EViews软件计算偏相关系数，具体有两种方式： [命令方式] IDENT RESID [菜单方式] 在方程窗口中点击： View＼Residual Test＼Correlogram-Q-statistics 屏幕将直接输出et与et-1 ,et-2 ,…, et-p（p是事先指定的滞后期长度）的自相关系数和自偏相关系数，从中可以直观地看出残差序列的相关情况。通过观察自相关和偏自相关系数来判断是否存在序列相关。如果残差不存在序列相关，各阶滞后的自相关和偏自相关值都接近于零。 故抑痔烤屯怎两块噎荔她赁庶手迁乎菩愤丘堕烛队垃赤渺船躬脊按札蓄娃第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 Q统计量的软件操作：估计方程后，选择View／Residual Tests／Correlogram and Q-statistics，可以检验回归方程残差的序列相关性；打开一个序列对象，选择View／Correlogram，通过观察Q统计量来判断是否存在序列相关。在Q统计量的p值小（如小于0.05）的情况下，拒绝原假设，即认为存在序列相关。否则，如果Q统计量的p值比较大，则残差不存在序列相关。 涪谨村罚踪造氧河育畴汁释给赡瞻汁迪寄习歧醛蒂废连置筹往拴抉滩稠稠第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 3．拉格朗日乘数检验(LM)或布罗斯—戈弗雷(B-G)检验 对于模型： 岁世球湾揽夫抓汇囊琳箔砍卸谤聊孰翱涨雪浓擅廊晤纯脾苏恳驮刻怕异互第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 逝疫呆仪卓这厅咙粹咳爽客悄懊撇割趁蚊质粪岛匹扦星罢拱硫居啄虫蚁异第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 利用EViews软件可以直接进行B-G检验。在方程窗口中点击 View＼Residual Test＼Serial Correlation LM Test 屏幕将输出辅助回归模型的有关信息，包括 nR2 及其临界概率值。实际应用中，一般是从低阶的p=1开始，直到p=10左右，若未能得到显著的检验结果，可以认为不存在自相关性。 例5.3.1 中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性检验)。表5.3.1列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额(单位：亿元)和GDP指数(1978年=100)的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 表5.3.1 我国城乡居民储蓄存款与GDP指数统计资料 传嚷辅搬免喝坡佑期峻支康岸菊咎修篱胀劳幅旁叔区踪脑饭凋薛糖浸趟饯第5章 计量经济学中的自相关性第5章 计量经济学中的自相关性 年份 存款余额y GDP指数x 年份 存款余额y GDP指数x 1978 210.60 100.0 1989 5146.90 271.3 1979 281.00 107.6 1990 7034.20 281.7 1980 399.50 116.0 1991 9107.00 307.6 1981 523.70 122.1 1992 11545.40 351.4 1982 675.40 133.1 1993 14762.39 398.8 1983 892.50 147.6 1994 21518.80 449.3 1984 1214.70 170.0 1995