季节ARIMA模型建模与预测实验指导.docxVIP

实验六 季节ARIMA模型建模与预测实验指导学号：20131363038 姓名：阙丹凤 班级：金融工程1班一、实验目的学会识别时间序列的季节变动，能看出其季节波动趋势。学会剔除季节因素的方法，了解ARIMA模型的特点和建模过程，掌握利用最小二乘法等方法对ARIMA模型进行估计，利用信息准则对估计的ARIMA模型进行诊断，以及如何利用ARIMA模型进行预测。掌握在实证研究如何运用Eviews软件进行ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测。二、实验内容及要求1、实验内容：根据美国国家安全委员会统计的1973-1978年美国月度事故死亡率数据，请选择适当模型拟合该序列的发展。2、实验要求：（1）深刻理解季节非平稳时间序列的概念和季节ARIMA模型的建模思想；（2）如何通过观察自相关，偏自相关系数及其图形，利用最小二乘法，以及信息准则建立合适的ARIMA模型；如何利用ARIMA模型进行预测；（3）熟练掌握相关Eviews操作。三、实验步骤第一步：导入数据第二步：画出时序图由时序图可知，死亡人数虽然没有上升或者下降趋势，但由季节变动因素影响。第三步：季节差分法消除季节变动由时序图可知，波动的周期大约为12，所以对原序列作12步差分，得到新序列如下图所示。由12步差分后的新序列可知，由上升趋势，再进行一步差分得到进一步的新序列，结果如下图所示。所以经过12步差分、又经过一阶差分后的序列