多元线性回归Wald检验.doc

湖南商学院模拟实验报告 实验地点: 实验楼 时间: 课程名称 计量经济学模拟实验 实验项目名称 多元线性回归模型的向量表述和Wald检验 班级 姓名 学号 学时 小组成员 实验目的： 考察我国自1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。 实验数据 文件夹sy5.WF1，Y表示国债发行额(单位：亿元)，X1表示国内生产总值(单位：百亿元)，X2表示每年的财政赤字额(单位：亿元)，X3表示年还本付息额(单位：亿元)，t表示第t年的观测数据。模型： 实验内容： 1.如何利用命令，建立X和Y矩阵； (1)选择X1,X2,X3,Y(as group(name group01 (2)输入 matrix mat_y(stom(y,mat_y) ，stom(group01,mat_x) 2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的OLS估计； 输入LS Y C X1 X2 X3(name eq01 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/30/15 Time: 21:22 Sample: 1980 2001 Included observations: 22 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 4.313999 21.66725 0.199102 0.8444 X1 0.345202 0.154470 2.234756 0.0384 X2 0.995403 0.031613 31.48699 0.0000 X3 0.879759 0.049508 17.77021 0.0000 R-squared 0.998955 ????Mean dependent var 1216.395 Adjusted R-squared 0.998781 ????S.D. dependent var 1485.993 S.E. of regression 51.88705 ????Akaike info criterion 10.89898 Sum squared resid 48460.78 ????Schwarz criterion 11.09735 Log likelihood -115.8888 ????Hannan-Quinn criter. 10.94571 F-statistic 5735.347 ????Durbin-Watson stat 2.116834 Prob(F-statistic) 0.000000 3.利用命令计算随机干扰项的方差，并计算的方差-协方差矩阵和相应的t统计量，并在5%的显著性水平下做参数的显著性检验； (1)输入scalar deltahat2=eq01.@ssr/(22-4) ( 输入 scalar deltahat=@sqrt(deltahat2) ( 输入 matrix var_cov_B=eq01.@coefcov( or 在回归方程中点击view(Covariance matrix( 输入 vector ttt=eq01.@tstats( 4.对如下的假设做Wald检验： eq01(view(coefficient test (wald(c(2)=0,c(3)=0( Wald Test: Equation: EQ01 Test Statistic Value?? df???? Probability F-statistic 920.4449 (2, 18)?? 0.0000 Chi-square 1840.890 2?? 0.0000 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value?? Std. Err. C(2) 0.345202 0.154470 C(3) 0.995403 0.031613 Restrictions are linear in coefficients. P值为0拒绝为假设，所以c(2)不等于0，c(3)也不等于0 实验结果与