计量经济学小组作业.docxVIP

一、理论依据回归分析是在对线性分析模型提出若干假设的条件下，应用普通最小二乘法得到了无偏的、有效的参数估计量。但是，在实际的计量经济学问题中，完全满足这些基本假设的情况并不多见。如果违背了某一项基本假设，那么应用最小二乘法估计模型就不能得到无偏的、有效的参数估计量，OLS法失效，这就需要发展新的方法估计模型。二、建立建立GDP的CD生产函数模型年份国内生产总值（亿元）就业人数L（万人）资本形成总额K（亿元3481972495.119859039.9498733557.5198610308.08512823921.9198712102.2527834562198815101.1543345970.2198917090.3553296412.7199018774.3647496447199121895.5654917768199227068.36615210686.3199335524.36680815603.8199448459.66745519704.9199561129.86806524104.6199671572.36895027284.5199779429.56982028632.5199884883.77063730035.4199990187.77139431228.7200099776.37208533960.72001110270.47279739715.620021210027328044310.92003136564.67373654850.92004160714.474264681562005185895.874647759542006217656.67497887875.22007268019.475321109624.62008316751.7755641351992009345629.275828158301.1201040890376105192015.32011484123.576420227593.1201253412376704248389.92013588018.876977274176.72014636138.777253293783.11984-2014年GDP、就业人数、资本形成总额统计表（数据来源于国家统计年鉴）利用EViews软件估计结果得：LnY?=-4,3705+0.5841lnL+0.8851lnKt = （-1.4306）（2.0309）（33.7808）R2=0.9991 R2=0.9990 F=6995.2170 DW=1.7909即：在资本投入保持不变的条件下，劳动投入每增加1%，产出将平均增加0.5841%在劳动投入保持不变的条件下，资本投入每增加1%，产出将平均增加0.8511%.三、自相关性自相关性的检验 由残差图估计得残差et呈线性回归，表明随机项ut存在。DW检验：DW=0.56918给定显著性水平α=0.05 n=31 k=2查表得得下限临界值dL=1.36和上限临界值dU=1.50由W=0.56918＜dL=1.36，这时随机误差项存在一阶正自相关。回归检验法建立残差项et与et-1、et-2的回归模型。由结果可得随机误差项存在一阶自相关。相关图和Q统计量检验明显可得我国gdp模型存在着一阶自相关性各阶滞后的Q统计量的p值都小于0.05说明在5%的显著性水平下，拒绝原假设，残差序列存在自相关。自相关性的修正迭代估计法在命令窗口中键入“LS lnGDP C lnLlnK AR(1) AR(2)”得到表3.2.1回归结果。由上图得DW=1.790932 n=29 k=2 α=0.05查表得dL=1.34，dU=1.48＜DW=1.790932＜4-dU=2.52所以模型已不存在自相关。此时，回归方程为：LnY?=-4,3705+0.5841lnL+0.8851lnKt = （-1.4306）（2.0309）（33.7808）R2=0.9991 R2=0.9990 F=6995.2170 DW=1.7909四、异方差性异方差性的检验图示法假设国内生产总值的差别主要来源于就业人数，所以是L引起了异方差性。模型得到的残差平方与lnL、lnK的散点图表明存在复杂的异方差性。图4.1.1 异方差性检验图德菲尔德—匡特检验将原始数据按lnL排成升序，去掉中间7个数据，得到两个容量为12的子样，对两个子样分别做OLS回归，求各自残差平方和和。求得=0.003751，=0.023462。计算出F=/=0.023462/0.003751=6.2549，取α=0.05时，查F分布表得(9,9)=3.18，而F=6.2549(9,9)=3.18，所以存在递增的异方差性。4.1.3 戈里瑟和帕克检验4.1.3.1 戈里瑟检验利用Evie