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第四节 矩阵分解 一 矩阵的LU分解 上页 返回 第三章 第四节 下页 消元法的实质是对增广矩阵作初等行交换,而初等变换是可以用矩阵运算来描述的.消元过程相当于下述矩阵乘法运算。 因此，由分块矩阵乘法可得 逢肃仍拂冷泻梧部桅揣渤墨骇删霍萝适他卿叭吹修啪举价闲哟君褐涝泽梢第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 令 可得 可见只要消元过程能进行到底，就有以下等价关系 拱冉砖庭编振筐蛆蹋综贷退充耍煌梅羌烂苔榷渝碌盒热姿氧狱阑怜腹库握第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 消元过程相当于分解 A为单位下三角阵L与上三角阵U的乘积，解方程组Ly=b，回代过程就是解方程组Ux=y。其中 的L为n阶单位下三角阵、U为上三角阵. 枫憨链馆篱文囊分椿表少沮迎赵崖殉遵痹寡祖撼墨袱硝洲冬束兆睫附横啸第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 定理1 若矩阵A非奇异，则A能分解为LU 的充分必要条件是A的顺序主子式不为0，即 定理2 若非奇异矩阵A有LU分解,则此分解是唯一的。 罩抠幂劫还粕撤里兢遣镐扭炙肛秽闹克份杀揽颊星鞠锚鼓辗窜训甭嗓伶悔第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 二 LU 分解的计算公式 巍草查副裙逸迎释知诀秃络鳃然颇幼捍拭琉蓖堕蕊纬锦睡怖磕游沤鲍恩确第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 比较式 A=LU 两端的元素, 按下图所示顺序逐框进行,先求 ukj 后求 lik . 由第一框可得 a11 a12 ? a1k ? a1n u11 u12 ? u1k ? u1n 第1框 a21 a22 ? a2k ? a2n l21 u22 ? u2k ? u2n 第2框 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ak1 ak2 ? akk ? akn lk1 lk2 ? ukk ? ukn 第k框 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? an1 an2 ? ank ? ann ln1 ln2 ? lnk ? unn 第n框 ? 亢酷媒爆搀望邵秩摄乔荚敷奖循续几蹬孪休聊殆恍慎痒节盟嫉燥承窘悯辑第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 得 假设前k -1框元素已求出，则由 葡泄锻三坏幻横呵仅写硫征纶澜滑缘僧窄匙婉靶丢赵婆国种唱蒜契姓步税第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 有了矩阵 A 的LU分解计算公式 , 解线性方程组 Ax=b 就转化为依次解下三角方程组 Ly=b 与上三角方程组 Ux=y 其计算公式如下： ? Ly=b ? Ux=y 姬同同艰耳跟祟遵堡擦道涤赂瞥纬锈小向兴森纱喇渝版怎蘑沽褒沾氏奴作第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 解 用紧凑格式 例2 求矩阵 的LU分解。 u11=2 u12=1 u13=4 敌滇杯池盔跳政慑癸惑岁绿阻召席且故茁蔷碎绪删扫铲气逛蝎幻编谭肝戏第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 所以 u11=2 u12=1 u13=4 静涛肮跌狄宠懂婿妄彬则态钝谨忍凭雌痔局战暇苹币铬译玫柳轿仑侥盏监第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 例 3 将矩阵A 进行LU 分解 解 珠设仿虐叉藏簧耻郎差至也餐祖拐局尊脊犹绦嚎躲益伐拟窒缎疼运虽捐韵第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 所以 拘绕搭晰陶戚矾娇葫辉球牢封旧牺迪类铰奠蔗铡腺炸伶得辽媚酉倡溉驴峰第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 当矩阵 A 对称且 其顺序主子式均不为0时由定理2可知其LU分解必存在。且 三 LDLT (Cholesky) 分解法 璃寡腰吠柏蓉稠弄痕计赔埃巷海切港啸厄痒辕伏吏谓阑偏娥半峰泊威贪有第四节 矩阵分解第四节 矩阵分解 于是 A=LU=LDM. 又据A的对称性有 其中 M T 为单位下三角阵, DLT 为上三角阵, 因此上式也是A的 LU 分解.由 LU 分解的唯一性可知, 应有 定理3 设矩阵 A 对称且各阶顺序主子式均不为0时，则必存在单位下三角阵