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课程简介 本科《计量经济学》课程内容 表给出了1977-1991年期间美国黄金价格P，消费价格指数CPI和股票交易所指数 一种投资如果它们的价格和或回报率至少赶得上通货膨胀就被认为是保值。 最小二乘法的原则是以“残差平方和最小”确定直线位置 最小二乘法的基本思想 参数估计的Eviews演示 如果Y，X的数据如下 用同样的方法估计如下方程 P t= β1 + β2 CPI t + u t NYSE t= β1 + β2 CPI t + u t 得到： Pi 的估计= 186.183 + 1.842 CPI t N? SE i = -102.06 + 2.129 CPI t 股票投资较好的保值能力！！？？？ 这个结论是否可靠？引入统计推断等判别标准 估计得到的方程 Pi 的估计= 186.183 + 1.842 CPI t N? SE i = -102.06 + 2.129 CPI t 引 论 ? School of Management, 2006参考教材： Damodar N. Gujarati ,《计量经济学基础》，中国人民大学出版社，2004 William H.Greene, 《Econometric Analysis》, fourth edition, Prentice-Hall International Inc., 2001 推荐使用软件：Eviews 5.0 张晓峒主编，计量经济学软件Eviews使用指南，南开大学出版社，2004 经典单一方程回归模型 放松经典模型的假定 计量经济学专题 联立方程模型 时间序列计量经济学 黄金？股票？房地产？哪一种保值？ 股票又涨了！ 我看可以出手了 股市、楼市一片瓢红！ 我看还是买 黄金保值些。 同学家中好多都在买 股票赚钱买车，我们家 不买股票我就不吃饭了！ 买房子保值些 黄金？股票？哪一种保值？ 先看1977 -1991美国的情况 206.33 183.46 180.02 149.91 161.7 136 108.9 92.43 103.9 360.29 84 NYSE CPI P 年份 107.6 317.30 85 53.69 60.6 147.98 77 109.6 367.87 86 53.7 65.2 193.44 78 113.6 446.50 87 58.32 72.6 307.62 79 118.3 436.93 88 68.1 82.4 612.51 80 124 381.28 89 74.02 90.9 459.61 81 130.7 384.08 90 68.93 96.5 376.01 82 136.2 362.04 91 92.63 99.6 423.83 83 从这些数据中怎去 分析黄金、股票的 保值呢？ 黄金？股票？哪一种保值？ 如果能从这些数据中拟合下列模型： P t= β1 + β2 CPI t + u t NYSE t= β1 + β2 CPI t + u t 比较β2值就可判断了？ 黄金？股票？哪一种保值？ 怎样才能从这些数据中拟合下列模型？ P t= β1 + β2 CPI t + u t NYSE t= β1 + β2 CPI t + u t 拟合的效果怎样判断？ 最小二乘法是解决这一问题的方法之一 求解得： 由此得到 正规方程： 这一解式太麻烦！ 实际应用能否 简单、轻松、愉快？ 方程参数如何估计 结合软件演示解决求解问题 参数估计的Eviews演示 需要填入的变量 参数估计的Eviews演示 回归结果 参数估计的Eviews演示 培养学生运用软件解决实际问题的能力 原来如此 简单、轻松、愉快 两个数字都是估计的 可能有误差？ 2.129 1.842 股票有较好的保值能力 需要再检验！！ 引 论 ? School of Management, 2006