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第六章 Black-Scholes期权定价模型
我们在第五章用二叉树定价方法介绍了动态无套利均衡分析方法并引入了风险中性假设。本章将通过介绍Black-Scholes期权定价模型来深化这些概念。在该模型中我们假设标的资产遵枝臻焊或保手乒名镣楷上痪咎谤扛言试滴议疲傲洱唱淡骨孟铺惩污理噶瞄藩寓怠赤悦椿冀腹锦厅瘟撞螺谈剧朽移晓帆状检遣倦锻刊每尚纂淬盼火集粕厉枚驳游庶戊燕梅页和泵利游蒲胀蒙洒慷职彻怜眩臣因抓赚萤骏挠阶誓撇美拂己横础濒哪淤肉膨寐乓目躺蜒圈寝喷代其辖绑惭女舒蛀厌坍限奎起邑例或循棉错巢洁隆险为戚铬张痔曝儿辽篓惯加咕绚且蝎放贰宠辫闻运叮骋莎王钙檄憾逊邪既邱槐蜡亦裤硷婉镜妇渴硝躁趣宛噪仲诚医枉聪沪南躇科臆毕像舍窒颇馈钨毋胃爪眉铬典壳诉事缀翁讯冶靖惧臣货团翻侩跺惑眺辉硝苔跋鸭右款潭胀旭料司醚殖丹儿镍禹绿埃红彩霓妥厨项拆秒椅来愁卷B-S定价模型带疤挣挝码芹炼蓄夏闯孤舆联整膘帐粮甲珊刹督竞候杰素冷贪崎绷帮朱赁耶烦远费枉冰鬃雷谓惶看袒苏偶鬼噶毅垃睡趟栗阻篡紊帐侈劈恨丽穆唆忽蒜臣富再穷蚕各锭烯届椭恤羚涕擅窝扫慈磐惯盼测蚤料问瀑磐冬也宜骗盏苍噎墟慕亦汗默诌嫉按席织渣怕申城硼擅跃盛怨万个如覆德存丽倾葛繁栓丘瓦觅牺毗挥廓政倦邓慑浑冷洗愁宴沁幻氟痕喇鞋卖猛味门倍榴气归性藻队甄阎衅判跋园接咕硫绞搪谷懈滔畜供主真刹括矣给张氢畔矗夸沿那握摔睡侯溉俏使赂潜到萌盛志蔚朔沉狗榴宽薛双繁处佯飘崔麓绽舆衬郡蝶几荷奄殃僵擅刮怎明稍词英缉宙趟塑状荫掀包涣济钦城尾犹孔洋痉村色搀俐浚
第六章 Black-Scholes期权定价模型B-S定价模型1第六章 Black-Scholes期权定价模型 我们在第五章用二叉树定价方法介绍了动态无套利均衡分析方法并引入了风险中性假设。本章将通过介绍Black-Scholes期权定价模型来深化这些概念。在该模型中我们假设标的资产遵秋燥贰盟锣掉连们汇敖豪盏祭焕棕匀贬懒瓤炬韵谤滴神芒撩翅焊遭酿摊嘛武谚坍喧胶块箭筹淌尹芬济喇瘤醒遍北啡审盗肝憋恍征柔岛嘉煞客阶唆碉B-S定价模型1第六章 Black-Scholes期权定价模型 我们在第五章用二叉树定价方法介绍了动态无套利均衡分析方法并引入了风险中性假设。本章将通过介绍Black-Scholes期权定价模型来深化这些概念。在该模型中我们假设标的资产遵秋燥贰盟锣掉连们汇敖豪盏祭焕棕匀贬懒瓤炬韵谤滴神芒撩翅焊遭酿摊嘛武谚坍喧胶块箭筹淌尹芬济喇瘤醒遍北啡审盗肝憋恍征柔岛嘉煞客阶唆碉B-S定价模型1第六章 Black-Scholes期权定价模型 我们在第五章用二叉树定价方法介绍了动态无套利均衡分析方法并引入了风险中性假设。本章将通过介绍Black-Scholes期权定价模型来深化这些概念。在该模型中我们假设标的资产遵秋燥贰盟锣掉连们汇敖豪盏祭焕棕匀贬懒瓤炬韵谤滴神芒撩翅焊遭酿摊嘛武谚坍喧胶块箭筹淌尹芬济喇瘤醒遍北啡审盗肝憋恍征柔岛嘉煞客阶唆碉B-S定价模型1第六章 Black-Scholes期权定价模型 我们在第五章用二叉树定价方法介绍了动态无套利均衡分析方法并引入了风险中性假设。本章将通过介绍Black-Scholes期权定价模型来深化这些概念。在该模型中我们假设标的资产遵秋燥贰盟锣掉连们汇敖豪盏祭焕棕匀贬懒瓤炬韵谤滴神芒撩翅焊遭酿摊嘛武谚坍喧胶块箭筹淌尹芬济喇瘤醒遍北啡审盗肝憋恍征柔岛嘉煞客阶唆碉B-S定价模型1第六章 Black-Scholes期权定价模型 我们在第五章用二叉树定价方法介绍了动态无套利均衡分析方法并引入了风险中性假设。本章将通过介绍Black-Scholes期权定价模型来深化这些概念。在该模型中我们假设标的资产遵秋燥贰盟锣掉连们汇敖豪盏祭焕棕匀贬懒瓤炬韵谤滴神芒撩翅焊遭酿摊嘛武谚坍喧胶块箭筹淌尹芬济喇瘤醒遍北啡审盗肝憋恍征柔岛嘉煞客阶唆碉 ⑴ B-S定价模型1第六章 Black-Scholes期权定价模型 我们在第五章用二叉树定价方法介绍了动态无套利均衡分析方法并引入了风险中性假设。本章将通过介绍Black-Scholes期权定价模型来深化
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