华商-中信成长优选2号资产管理计划2013年年度报告.docVIP

华商-中信-成长优选2号资产管理计划 2013年年度报告 2013年12月31日  资产管理人：华商基金管理有限公司 资产托管人： 招商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年 3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 资产管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资产托管人招商银行股份有限公司根据本资产管理合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产，但不保证资产管理计划一定盈利。 资产管理人的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理计划的资产管理合同和投资说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2013年1月1日起至2013年12月31日止。  1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 资产管理计划基本情况 4 §3 主要财务指标、计划净值表现及利润分配情况 4 3.1 主要会计数据和财务指标 4 3.2 资产管理计划净值表现 5 §4 管理人报告 5 4.1 资产管理人及投资经理简介 5 4.1.1 资产管理人简介 5 4.1.2 投资经理简介 6 4.2 资产管理人对报告期内本资产管理计划运作遵规守信情况的说明 6 4.3 公平交易专项说明 6 4.3.1公平交易制度的执行情况 6 4.3.2异常交易行为的专项说明 7 4.4 报告期内资产管理计划的投资策略和业绩表现说明 7 4.5 资产管理人投资策略展望 7 4.6报告期内资产管理计划的风险情况说明 7 §5 年度财务报表（未经审计） 8 5.1资产负债表 8 5.2 利润表 9 §6 投资组合报告 10 6.1 期末资产管理计划资产组合情况 10 6.2 期末按行业分类的股票投资组合 10 6.3 期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 11 6.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 12 6.5 期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排名的所有债券投资明细 12 6.6期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排名的所有基金投资明细 12 6.7报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 12 §7 资产管理计划份额变动 12 §8 备查文件目录 13 8.1 备查文件目录 13 8.2 存放地点 13 8.3 查阅方式 13 §2 资产管理计划基本情况 产品名称 华商-中信-成长优选2号资产管理计划 计划类型 混合型 资产管理合同生效日期 2012年1月9日 资产管理合同存续期 3年 报告期末资产管理计划总份额 103,256,559.91份 投资目标 本资产管理计划依据经济状况与市场情况对股票、债券、基金、现金等各类金融资产进行灵活配置，通过优选并投资于有良好前景的成长型公司，力争在有效控制风险的前提下实现委托资产的保值增值。 投资策略 本计划采取“自上而下”资产配置与“自下而上”精选成长型个股相结合的策略构建投资组合，并通过积极摸索与积累绝对收益实现方式来获取长期稳定的保值增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税前） 风险收益特征 本计划是灵活配置型资产管理计划，以绝对回报为目标，属中高风险收益特征的投资品种。 资产管理人 华商基金管理有限公司 资产托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标、计划净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年1月1日-2013年12月31日） 1．本期已实现收益 38,279,150.86 2．本期利润 53,971,760.91 3．加权平均资产管理计划份额本期利润 0.6936 4．期末资产管理计划资产净值 205,883,036.02 5．期末资产管理计划份额净值 1.9939 注：本期已实现收益指资产管理计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 资产管理计划净值表现 3.2.1 资产管理计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － － 过去一年 71.77% 1.43% 4.26% 0.01% 67.51% 1.42% 自资产管理合同生