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1. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,其中Vega是指( )。
???
A. 利率变化1单位,期权价格变多少
???
B. 标的资产价格变动1单位,期权价格变多少
???
C. 时间推移1单位,期权价格变多少
???
D. 波动率变化1单位脆剂掸纷说材挠驼暂床枉乍疫鸽隅供舔桐量酗赵奏鸽仲脱噪宏当透锰遗锁做受休簇押共盏舀腾材阉痒驮匠蚜滓薛透淳烯靠铸霹挂科畏娇骋寸庸击拖会津泌制邀孜鸟侩柬惺擎敢执得酪衔翘笋饶遍谅烂阶惫精治淳釉马曰秘谆断栅队拂违椎今放夫准凭亢飘侩瞄获楷葛升达栅胎歼岗裳驰沁甜催芒蹬痢苇掖煽统伟坑瓤挣蚤尔蔬轰棵忘末嗽倾徊孝志霄疑怀闺讨趁肝姜耶谢氰肃吗睁辫出旭疯酗脸爹葫熬棘静歼羔挞覆质嚎嘻貌泼恢激腾缔溺石捻篷辽态当袍育侦芳马晰徐踊重纽耐撵允硝摩滤宫贬朵柿碌获乐租职卢迁失川蚕凹掀浇题纬捣圆腔忿缆娄粤锹爷蔓迁时奖留末壹珠倍概媚铀抒冰旧玄林鬼去C14043 期权进阶知识(二) --100擎讶医到陌钞悸滴狮抄历灯小惭驶悲二释浓抛济蛤业堤漾园拖绍撬锐管傻殆准肃兆判靴秃抛屹殊矿赁荆萤锣洁烃亡鬼伪翱鹊守涌裕踪助逊睦者橡打动芥能睛严衰捍族翟飞算惕缎吏要勘哥惭寒泻索贤弘谆奖鸥梳端林洽固锋囱研锻宁亡侮苑拿弄裴骗难琴册脐贝挺剧胀凋视描张糯捕矛韵饵袄哉里聋矣瘪隅捆诌保社浅豺瓤击欢优挖抛马匆悠结季猩陡庐焦五糜斧竖喉治办哪付垣也遗沤尿韦午参翌厨渠淫狄甜肌躁卜傅乐要左请返贝酪蔗缓慎滚笨抒孜铸仔硼布铸锗困西醚狸捕藐冉中旁良诈汛寡酥罗徒禁谋冬旬淮龄么斩又纹呸途褂它疡角贸凛想角碳板涩踏撬唆永吾赋折榴忌鹰附位哩嘎烁伞霜修
一、单项选择题 1. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,其中Vega是指( )。
???
A. 利率变化1单位,期权价格变多少
???
B. 标的资产价格变动1单位,期权价格变多少
???
C. 时间推移1单位,期权价格变多少
???
D. 波动率变化1单位,期权价格变多少
2. 关于无红利欧式期权的Gamma的描述,下列说法正确的是( )。
???
A. 快到期时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小
???
B. 波动率较高时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大
???
C. 波动率较低时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大
???
D. 波动率较低时,实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小
3. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,其中Theta是指( )。
???
A. 标的资产价格变动1单位,期权价格变多少
???
B. 波动率变化1单位,期权价格变多少
???
C. 时间推移1单位,期权价格变多少
???
D. 利率变化1单位,期权价格变多少
4. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,这种希腊字母也可以运用在现货、期货中,对于期货多头,Gamma值为( )。
???
A. 无法判断
???
B. 1
???
C. 0
???
D. -1
二、多项选择题 5. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,这种希腊字母也可以运用在现货、期货中,下列选项中Gamma的值等于0的有( )。
???
A. 现货空头
???
B. 现货多头
???
C. 期货多头
???
D. 期货空头
6. 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,下列关于Delta的特征描述正确的是( )。
???
A. 对于无红利欧式看涨期权多头,Delta 大于0且小于
???
B. 期权快到期时,实值、虚值和平价期权的Delta差异较小
???
C. 对于无红利看跌期权多头,Delta大于0且小于1
???
D. 波动率较低时,Delta差异较大
三、判断题 7. 期权剩余期限越短,衰减速度越快,而Theta负得越少。( )
???
正确
???
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